Göstergeler
138 işlev. Her kaydın ne aldığı, ne verdiği ve çalışan örneği.
Accelerator Oscillator (AC) — Bill Williams ivme osilatörü. AC = AO - sma(AO, signal); burada AO = sma(hl2, fast) - sma(hl2, slow). Momentumun ivmesini (hızlanma/yavaşlama) ölçer.
Seri: AC değeri (AO ile AO'nun sinyal SMA'sı arasındaki fark). Yetersiz ilk barlar None.
Not
Sıfır çizgisi üstü/altı ve renk değişimi (artan/azalan çubuk) ivme yönünü gösterir; AO'dan farklı olarak momentumun hızlanıp yavaşladığını ölçer.
v = ac() plot(v)
Grafiğin altına ivme osilatörünü çizgi olarak ekler; sıfırın üstü ivmenin arttığını gösterir.
Birikim/Dağıtım cizgisi (KUMULATIF). Bar katkisi = ((close-low)-(high-close))/(high-low) x volume; high==low olan barda katki 0.
Not
Grafigin OHLCV verisinden hesaplanir, argument almaz. accdist KUMULATIF (cizgi), iii/wvad bar-basina degerdir — karistirmayin.
Ne zaman kullanılır
Hacmi fiyat-hareketiyle birlestirip birikim/dagitim baskisini olcmek icin.
plot(accdist())
Birikim/dağıtım çizgisini ayrı bir bölmede çizer; yükselmesi alıcı baskısının biriktiğini gösterir.
Birikim/Dağıtım Çizgisi: her barın ((C-L)-(H-C))/(H-L)*V para akışı hacmini kümülatif toplayan, alıcı-satıcı baskısını gösteren hacim tabanlı göstergedir.
Kümülatif Birikim/Dağıtım değerini içeren seri.
Not
Parametre almaz; doğrudan barların H/L/C/V değerlerini kullanır. (H-L)=0 olan barlarda o barın katkısı sıfır kabul edilir.
plot(adl(), "ADL")
Birikim/dağıtım çizgisini "ADL" adıyla ayrı bölmede çizer; fiyat yükselirken çizgi düşüyorsa yükseliş hacimle desteklenmiyor demektir.
Yön Endeksi — trend gücü (H/L/C kullanır).
Trend gücünü 0–100 arasında ölçen seri.
Not
Yüksek/düşük/kapanış kullanır. Yönü değil, trendin gücünü ölçer; 25 üstü güçlü trend kabul edilir, yön için ayrı bir filtre gerekir. adx > 25 filtresi, yatay piyasadaki yanıltıcı sinyalleri eler.
Ne zaman kullanılır
Bir trendin ne kadar güçlü olduğunu (yönünden bağımsız) ölçmek için. Trend-takip stratejilerini yalnız güçlü trend varken çalıştıran bir filtre olarak kullanılır.
Sınırlar
Yön söylemez — yalnız güç. 25 altında piyasa yönsüz/yatay kabul edilir. Doğası gereği gecikmelidir.
Uygun değildir
Al-sat yönü üretmek için tek başına kullanmayın; yönü dmi/di çizgileri ya da ayrı bir trend filtresi verir.
İpucu
adx > 25 filtresi, yatay piyasadaki yanıltıcı sinyalleri eler.
Yüksek/düşük/kapanış kullanır. Yönü değil, trendin gücünü ölçer; 25 üstü güçlü trend kabul edilir, yön için ayrı bir filtre gerekir.
adx > 25 filtresi, yatay piyasadaki yanıltıcı sinyalleri eler.
plot(adx(14), "ADX")
14 barlık trend gücü göstergesini çizer; 25 üstü güçlü trend kabul edilir.
strong = adx(14) > 25 bgcolor(strong ? "#26a69a26" : na)
Trend güçlüyken (adx>25) arka planı hafif yeşile boyar.
alligator(jaw_len=13, teeth_len=8, lips_len=5)
Williams Alligator: hl2 üzerine üç kaydırılmış SMMA (rma). Jaw (çene) smma(13) 8 bar ileri, Teeth (diş) smma(8) 5 bar ileri, Lips (dudak) smma(5) 3 bar ileri. Kayıt olarak.jaw/.teeth/.lips döndürür.
Kayıt:.jaw,.teeth,.lips serileri (her biri ileri-kaydırılmış SMMA; yetersiz ilk barlar None).
Not
SMMA = rma. Kaydırmalar: jaw 8, teeth 5, lips 3 bar ileri. Kaydırma nedeniyle ilk geçerli değerler sırasıyla 20/12/7. inci barda başlar.
a=alligator(13, 8, 5) plot(a.jaw) plot(a.teeth) plot(a.lips)
Fiyatın üstüne Alligator'ın üç çizgisini (çene, diş, dudak) ekler; üçü ayrışınca trend, iç içe geçince yatay seyir okunur.
alma(source, length, offset=0.85, sigma=6)
Arnaud Legoux Hareketli Ortalaması: pencere içindeki barları Gauss dağılımıyla ağırlıklandırarak gecikmeyi azaltıp gürültüyü süzen ortalama.
Arnaud Legoux Hareketli Ortalaması serisi.
Not
İlk length-1 bar için sonuç None'dır; pencerede None değer varsa o bar None döner.
plot(alma(close, 9, 0.85, 6))
Kapanışın 9 barlık ALMA ortalamasını fiyatın üstüne çizer; klasik ortalamaya göre daha az gecikmeyle döner.
Awesome Oscillator: ortalama fiyatın (yüksek+düşük)/2 üzerinde kısa ve uzun basit hareketli ortalamaların farkıdır; momentumu ölçer.
Awesome Oscillator değerini veren seri; ilk slow-1 bar yetersiz veri nedeniyle None.
Not
Hesap (yüksek+düşük)/2 ortalama fiyat üzerinden yapılır; pozitif değerler yükseliş, negatif değerler düşüş momentumunu gösterir.
plot(ao(5, 34))
Awesome Oscillator'ı ayrı bölmede çizer; sıfır çizgisini yukarı kesmesi momentumun yukarı döndüğünü söyler.
apo(source?, fast=12, slow=26)
Mutlak Fiyat Osilatörü — kaynağın hızlı ve yavaş üstel hareketli ortalamaları arasındaki farkı (EMA(hızlı) − EMA(yavaş)) verir.
EMA(hızlı) − EMA(yavaş) farkını içeren tek seri; ilk (yavaş−1) bar None.
Not
EMA, SMA tohumlu Wilder konvansiyonuyla hesaplanır; ilk geçerli değer slow periyodunun bittiği barda oluşur.
v=apo(close, 12, 26) plot(v)
Hızlı ve yavaş üstel ortalamanın farkını ayrı bölmede çizer; sıfırın üstü kısa vadenin uzun vadeyi geçtiğini gösterir.
Aroon göstergesi: son tepeden/dipten bu yana geçen bar sayısına göre yükseliş ve düşüş gücünü 0-100 aralığında ölçer; osc=up-down trend yönünü verir.
Kayıt döner:.up (yükseliş gücü 0-100),.down (düşüş gücü 0-100),.osc (up - down, -100..100).
Not
Pencere bu bar dahil son length+1 barı kapsar. up=100 yeni en yüksek tepenin bu barda olduğunu, down=100 yeni en düşük dibin bu barda olduğunu gösterir. İlk length bar None.
plot(aroon(14).osc)
Aroon osilatörünü (yükseliş gücü eksi düşüş gücü) ayrı bölmede çizer; +100'e yaklaşması güçlü yükselişi, −100 güçlü düşüşü gösterir.
Accumulation Swing Index (Wilder) — bar-bar Swing Index değerlerinin kümülatif toplamı; fiyat hareketinin yön ve gücünü tek bir sürekli çizgide biriktirir.
Kümülatif Accumulation Swing Index serisi. İlk bar None.
Not
Wilder'in K/R/SI formülünü kullanır; O/H/L/C gerektirir. İlk bar önceki kapanış olmadığı için None döner.
a=asi(300) plot(a)
Birikimli salınım endeksini tek bir çizgi olarak çizer; fiyatla birlikte yükselip düşmesi hareketin gücünü doğrular.
Son N barın gerçek aralıklarının ortalaması; piyasanın ne kadar hareketli olduğunu fiyat biriminde verir. Yön söylemez, yalnız büyüklük. Stop mesafesini ya da bant genişliğini sembolden bağımsız ayarlamak için kullanılır: 2×ATR her sembolde o sembolün kendi hareketine göre ölçülür.
Volatiliteyi fiyat birimiyle ölçen Ortalama Gerçek Aralık serisi.
Not
Yüksek, düşük ve kapanışı kullanır; ayrı bir source argümanı almaz. Stop mesafesi belirlemede sık kullanılır. Stop mesafesi olarak close ± çarpan*atr(14) yaygın bir kalıptır.
Ne zaman kullanılır
Volatiliteyi fiyat biriminde ölçmek; zarar-kes/kâr-al mesafesi ya da pozisyon büyüklüğü belirlemek için. Sembolden bağımsız, oynaklığa göre uyarlanır.
Sınırlar
Yön bilgisi taşımaz, yalnız hareketin büyüklüğünü ölçer. Yüksek/düşük/kapanış kullanır; ayrı bir source argümanı almaz.
Uygun değildir
Aşırı alım/satım ya da trend yönü için değildir. Yüzdesel oynaklık isterseniz atr(14)/close ile ölçekleyin.
İpucu
Stop mesafesi olarak close ± çarpan*atr(14) yaygın bir kalıptır.
Yüksek, düşük ve kapanışı kullanır; ayrı bir source argümanı almaz. Stop mesafesi belirlemede sık kullanılır.
Stop mesafesi olarak close ± çarpan*atr(14) yaygın bir kalıptır.
plot(atr(14), "ATR")
14 barlık ortalama gerçek aralığı (oynaklık) çizer.
stop = close - 2 * atr(14) plot(stop, "Zarar-kes")
Kapanışın 2 ATR altında oynaklığa uyumlu bir zarar-kes seviyesi çizer.
bb(source, length=20, stddev=2)
Bollinger Bantları: bir ortalamanın etrafına, fiyatın kendi oynaklığına göre genişleyip daralan iki bant çizer. Üç değer birden döner — `.upper`, `.middle`, `.lower` — ve noktayla ayrı ayrı okunur. Sakin piyasada bantlar daralır, hareket başlayınca açılır; daralmanın kendisi çoğu zaman hareketin habercisi sayılır.
Üç alanlı kayıt:.upper (üst bant),.middle (orta bant),.lower (alt bant).
Not
Fiyatın alt banda yaklaşınca toparlanması, üst banda yaklaşınca geri çekilmesi yaygın bir beklentidir. stddev'i büyütmek bantları genişletip dokunuşları seyrekleştirir.
Ne zaman kullanılır
Volatiliteye göre genişleyip daralan bir fiyat zarfı çizmek için. Bantların daralması sıkışmayı, genişlemesi hareketliliği gösterir; bant dokunuşları geri-çekilme beklentisinde kullanılır.
Sınırlar
Güçlü trendde fiyat bir banda yapışıp kalabilir; her bant dokunuşunu dönüş sanmayın. İlk length-1 barda sonuç boştur.
Uygun değildir
Trend yönünü tek başına vermez; yön için ayrı bir filtre gerekir. Yalnız bant genişliğini sayısal izlemek istiyorsanız bbw ya da kcw daha doğrudandır.
İpucu
stddev'i büyütmek bantları genişletip dokunuşları seyrekleştirir.
Fiyatın alt banda yaklaşınca toparlanması, üst banda yaklaşınca geri çekilmesi yaygın bir beklentidir.
stddev'i büyütmek bantları genişletip dokunuşları seyrekleştirir.
b = bb(close, 20, 2) plot(b.upper) plot(b.middle) plot(b.lower)
Üç bandı (üst/orta/alt) çizer; orta bant 20 barlık ortalamadır.
b = bb(close, 20, 2.5) plotshape(close > b.upper, "Üst kırılım")
Kapanış üst bandın üstüne çıktığı barları işaretler.
bbw(source?, length=20, stddev=2)
Bollinger bant genişliği: üst ve alt bant farkının orta banda (SMA) oranı; oynaklık daralma/genişleme ölçer.
Her bar için bant genişliği oranı (yetersiz ilk N bar için None).
Not
Orta bant SMA, üst/alt bant ±stddev standart sapma ile bulunur; sonuç (üst-alt)/orta oranıdır. Bollinger Bands (bb) ile aynı matematiği paylaşır.
plot(bbw(close, 20, 2))
Bollinger bant genişliğini ayrı bölmede çizer; daralması oynaklığın düştüğünü, genişlemesi hareketin başladığını gösterir.
Güç Dengesi (Balance of Power) — her barda (kapanış-açılış)/(en yüksek-en düşük) oranıyla alıcı/satıcı baskısını ölçer; +1'e yakın değerler alıcı, -1'e yakın değerler satıcı üstünlüğünü gösterir.
Seri: her bar için Güç Dengesi değeri (-1 ile +1 arası); aralık (yüksek-düşük) 0 ise 0.
Not
Düzleştirme yoktur; gürültüyü azaltmak için çıktıyı sma/ema ile yumuşatabilirsiniz. Eksik (None) içeren barlarda sonuç None'dır.
b=bop() plot(b) plot(sma(b, 14))
Güç dengesini ve onun 14 barlık ortalamasını ayrı bölmede iki çizgi olarak çizer; sıfırın üstü alıcı baskısını gösterir.
Commodity Channel Index — ortalamadan sapma. Kaynak verilmezse H/L/C tipik fiyatı; cci(close, 20) ile kaynak seçilir. ±100 eşik yaygın.
Fiyatın ortalamasından sapmasını ölçen seri.
Not
±100 bantları yaygın eşiktir; +100 üstü güçlü yukarı, −100 altı güçlü aşağı baskıya işaret eder. H/L/C kullanır.
Ne zaman kullanılır
Fiyatın tipik ortalamasından ne kadar saptığını ölçmek; ±100 bantlarının geçişini momentum/kırılım sinyali olarak kullanmak için.
Sınırlar
Sınırsız salınır (sabit tavan/taban yoktur); eşikler görecelidir. Yüksek/düşük/kapanış kullanır.
Uygun değildir
Sabit bir aşırılık seviyesi beklenmez; bağlamla yorumlanır. Trend yönü filtresi değildir.
İpucu
+100 üstü güçlü yukarı, −100 altı güçlü aşağı baskıya işaret eder.
+100 üstü güçlü yukarı, −100 altı güçlü aşağı baskıya işaret eder.
plot(cci(20), "CCI")
20 barlık emtia kanal endeksini çizer; ±100 bantlarıyla okunur.
c = cci(20) plotshape(crossover(c, -100), "Dipten dönüş")
CCI −100'ü yukarı kestiği barları (olası dip toparlanması) işaretler.
Chaikin Osilatörü — Birikim/Dağıtım Çizgisinin (ADL) hızlı ve yavaş EMA'ları arasındaki fark. osc = ema(ADL, fast) - ema(ADL, slow). Para akışı ivmesini ölçer.
Chaikin Osilatörü seri değerleri (ADL'nin hızlı EMA - yavaş EMA farkı).
Not
İlk slow-1 bar yetersiz veri nedeniyle None döner. chaikinosc_series ADL'yi içeride hesaplar.
osc = chaikinosc(3, 10) plot(osc)
Chaikin osilatörünü ayrı bölmede çizer; sıfırı yukarı kesmesi para girişinin hızlandığını söyler.
chandeKrollStop(p=10, x=1, q=9)
Chande Kroll Stop — yön belirsizliğinde takip eden alış/satış durdurma seviyeleri. Önce ATR tabanlı ilk durdurmalar (highest(high,p)-x*atr ve lowest(low,p)+x*atr), sonra bunlar q periyot boyunca highest/lowest ile yumuşatılır..long ve.short alanlarını döndürür.
Kayıt:.long (alış takip durdurma seviyesi) ve.short (satış takip durdurma seviyesi) serileri.
Not
İlk geçerli değer (p-1)+(q-1) bar sonra oluşur (ATR yardımcısı p bar gerektirdiğinden pratikte p+q-1 bar). Yetersiz barlarda None döner.
v=chandeKrollStop(10, 1, 9) plot(v.long) plot(v.short)
Fiyatın üstüne iki takip eden durdurma seviyesi çizer: uzun pozisyon için alttaki, kısa pozisyon için üstteki çizgi.
Choppiness Index: piyasanın yatay (sıkışık) mı yoksa trendli mi olduğunu ölçer; 100'e yakın değerler kararsız/yatay piyasayı, 0'a yakın değerler güçlü trendi gösterir.
Her bar için 0-100 arasında Choppiness Index değeri; ilk (length-1) bar None.
Not
Yüksek değerler (genelde >61.8) yatay/sıkışık piyasayı, düşük değerler (genelde <38.2) güçlü trendi işaret eder; yön değil yalnızca trend gücü/yokluğu ölçülür.
plot(chop(14))
Choppiness endeksini ayrı bölmede çizer; 60 üstü yatay ve sıkışık piyasayı, 40 altı trendli piyasayı gösterir.
Chaikin Money Flow (−1..1) — hacim-ağırlıklı para akışı (H/L/C/V kullanır).
−1..1 arası Chaikin Money Flow serisi.
Not
Pozitif = alış baskısı (kapanış barın üst yarısında + hacim), negatif = satış. H/L/C/V kullanır.
enterLong(cmf(20) > 0)
Para akışı pozitife dönünce uzun pozisyon açar; çizgi çizmez, stratejinin giriş koşulu olur.
Chande Momentum Oscillator: belirtilen pencerede yükseliş ve düşüş hareketlerinin farkını toplam harekete bölerek -100 ile +100 arasında momentum üretir. Kaynak verilmezse kapanış kullanılır.
-100 ile +100 arasında momentum serisi.
Not
İlk length bar None döner; pencere içinde tüm hareket sıfırsa 0 verir.
plot(cmo(9), title="CMO")
Chande momentum osilatörünü "CMO" başlığıyla ayrı bölmede çizer; +50 üstü aşırı alım, −50 altı aşırı satım bölgesi sayılır.
Ehlers Ağırlık Merkezi (Center of Gravity): pencere içindeki fiyatların ağırlıklı toplamını kullanarak dönüş noktalarını öne çeken düşük gecikmeli bir osilatördür.
Ağırlık merkezi osilatör değeri (tek seri).
Not
Pencere toplamı sıfır olan barlarda ve ilk length-1 barda değer üretilmez (None).
plot(cog(close, 10))
Ağırlık merkezi çizgisini ayrı bölmede çizer; dönüş noktalarını klasik ortalamalardan önce gösterir.
coppock(source?, long=14, short=11, wmaLen=10)
Coppock Eğrisi — uzun ve kısa dönem değişim oranlarının (ROC) toplamının ağırlıklı hareketli ortalaması; uzun vadeli momentum dönüşlerini ölçer.
Coppock Eğrisi değerleri (tek seri). İlk barlar yeterli veri olmadığında None.
Not
Sıfırın üstüne çıkış uzun vadeli alış sinyali olarak yorumlanır.
cop = coppock(close, 14, 11, 10) plot(cop)
Coppock eğrisini ayrı bölmede çizer; sıfırın altından yukarı dönmesi uzun vadeli alım işareti sayılır.
İki serinin rolling Pearson korelasyonu (−1..1). Pair seçimi: yüksek = birlikte hareket.
−1 ile 1 arasında rolling Pearson korelasyon serisi.
Not
1'e yakın değer birlikte hareket, −1'e yakın değer ters hareket demektir; pair seçiminde kullanılır.
correlation(close, sym("LTCUSDT").close, 50)
Bu sembolün kapanışı ile LTCUSDT'nin kapanışı arasındaki son 50 barlık ilişkiyi hesaplar; çizim yapmaz, +1'e yakın değer ikisinin birlikte hareket ettiğini gösterir.
covariance(a, b, length, biased?)
Iki serinin rolling kovaryansi (birlikte-degisim; korelasyondan farkli olarak OLCEKLENMEMIS). biased varsayilan true → populasyon (÷length); false → orneklem (÷length-1) — arrayVariance ile ayni konvansiyon.
Rolling kovaryans serisi; ilk length-1 bar ve pencerede eksik-deger olan barlar bos.
Not
Kovaryans korelasyondan farkli olarak OLCEKLENMEMISTIR (serilerin birimine baglidir); -1..1 araligina normalize degildir. Karsilastirilabilir bir olcu icin correlation kullanin.
plot(covariance(close, open, 20))
Kapanış ile açılışın 20 barlık birlikte değişimini ayrı bölmede çizer; korelasyondan farkı ölçeğin sabitlenmemiş olmasıdır.
crsi(rsiLen=3, streakLen=2, rankLen=100)
Connors RSI — üç bileşenin ortalaması: fiyatın RSI'ı, ardışık yön serisinin RSI'ı ve yüzde değişimin sıra yüzdesi. Kısa vadeli aşırılıkları ölçer.
0-100 aralığında tek seri (Connors RSI değeri).
Not
Üç bileşenin ortalamasıdır: kapanış RSI'ı, ardışık yön serisinin RSI'ı ve 1-barlık değişimin yüzde sıralaması. İlk geçerli değer rankLen barından sonra üretilir.
v=crsi(3, 2, 100) plot(v)
Connors RSI'ı ayrı bölmede çizer; klasik RSI'dan daha hızlı tepki verir, 90 üstü ve 10 altı uç bölge sayılır.
Korelasyon Trend Göstergesi (Ehlers) — fiyat ile zaman indeksi arasındaki son `length` bar Pearson korelasyonu (-1..1); +1'e yakın güçlü yükseliş eğilimi, -1'e yakın güçlü düşüş eğilimi.
Tek seri: -1..1 arası korelasyon değeri (ilk length-1 bar None).
Not
Zaman ekseni pencere içinde 0..length-1 sabittir; payda sıfırsa (sabit fiyat) 0.0 döner.
v=cti(close, 20) plot(v)
Fiyatın zamanla ilişkisini ölçen trend göstergesini ayrı bölmede çizer; +1'e yakın değer düzgün yükselişi, −1 düzgün düşüşü gösterir.
Grafik başından kümülatif en yüksek.
Grafiğin başından o bara kadar görülen en yüksek değeri taşıyan (hiç düşmeyen) kümülatif seri.
Not
Her bar, o ana kadarki tüm değerlerin maksimumudur; değer yalnız yeni bir zirve görülünce artar, asla azalmaz. Boşluk (na) değerler atlanır.
Ne zaman kullanılır
Tüm-zaman zirvesini izlemek ya da zirveden geri çekilmeyi (drawdown) hesaplamak için.
Sınırlar
Pencere yoktur — daima grafiğin başından itibaren birikir; kayan bir en-yüksek için highest kullanın.
Uygun değildir
Son N barın en yükseği için değildir (o highest'tır); cumMax tüm geçmişi kapsar.
plot(cumMax(close), "Tüm-zaman zirvesi")
Grafiğin başından itibaren görülen en yüksek kapanışı çizer.
dd = (cumMax(close) - close) / cumMax(close) * 100 plot(dd, "Zirveden düşüş %")
Fiyatın tüm-zaman zirvesinden yüzde kaç geri çekildiğini çizer.
Grafik başından kümülatif en düşük.
Grafiğin başından o bara kadar görülen en düşük değeri taşıyan (hiç yükselmeyen) kümülatif seri.
Not
Her bar, o ana kadarki tüm değerlerin minimumudur; değer yalnız yeni bir dip görülünce azalır, asla artmaz. Boşluk (na) değerler atlanır.
Ne zaman kullanılır
Tüm-zaman dibini izlemek ya da taban seviyelerini takip etmek için.
Sınırlar
Pencere yoktur — daima grafiğin başından itibaren birikir; kayan bir en-düşük için lowest kullanın.
Uygun değildir
Son N barın en düşüğü için değildir (o lowest'tır); cumMin tüm geçmişi kapsar.
plot(cumMin(close), "Tüm-zaman dibi")
Grafiğin başından itibaren görülen en düşük kapanışı çizer.
plot(cumMin(low), "En düşük seviye")
Grafiğin başından itibaren görülen en düşük fiyatı (low) çizer.
cybercycle(source?, length=20)
Ehlers Cyber Cycle — sıfır çevresinde salınan döngü osilatörü
Sıfır çevresinde salınan döngü değeri serisi; ilk 6 bar warmup için None.
Not
None-güvenli zincirlemeyi destekler: kaynak serideki warmup None'ları korunur, geçerli kuyruk üzerinden hesaplanıp orijinal indekslere geri haritalanır.
cc = cybercycle(close, 20) plot(cc, "Cyber Cycle") plot(0, "Sifir")
Döngü osilatörünü "Cyber Cycle" adıyla ve yanına sıfır çizgisini ayrı bölmede çizer; sıfır geçişleri döngünün döndüğünü işaret eder.
Ehlers Decycler — kaynaktan yüksek geçiren (high-pass) bileşeni çıkararak kısa çevrimleri bastırır ve trendi bırakır: decycler = source - highpass(source, length). Uzunluktan kısa çevrimler temizlenir, düşük frekanslı trend korunur.
Bar-bar Decycler serisi; ilk 2 bar None (high-pass başlatma).
Not
decycler = source - highpass(source, length); düşük frekanslı trendi korur, uzunluktan kısa çevrimleri temizler.
dc = decycler(close, 60) plot(dc)
Kısa dalgalanmaları süzülmüş trend çizgisini fiyatın üstüne çizer; klasik ortalamalara göre daha az gecikir.
Çift üstel hareketli ortalama (DEMA): kaynağın üstel ortalaması ile bu ortalamanın tekrar üstel ortalaması birleştirilerek gecikme azaltılmış bir eğri üretir.
Çift üstel hareketli ortalama serisi.
Not
İç içe iki EMA kullanıldığı için ilk yaklaşık 2*length-1 bar None döner.
plot(dema(close, 20))
Kapanışın 20 barlık çift üstel ortalamasını fiyatın üstüne çizer; aynı uzunluktaki klasik ortalamadan daha hızlı döner.
Kaynak serinin kendi basit hareketli ortalamasına göre ortalama mutlak sapmasını (pencere içindeki |değer - SMA| ortalaması) verir.
Her bar icin ortalama mutlak sapma serisi; ilk (length-1) bar None.
Not
basis = sma(source, length), dev = mean(|source - basis|) pencere icinde.
plot(dev(close, 10))
Kapanışın 10 barlık ortalamasından ortalama sapmasını ayrı bölmede çizer; yükselmesi fiyatın ortalamadan uzaklaştığını gösterir.
Iraksama Endeksi (Disparity Index): kapanışın, kendi basit hareketli ortalamasına göre yüzdesel uzaklığı. (close − sma(close, length)) / sma(close, length) × 100. Pozitif değer fiyatın ortalamanın üzerinde, negatif değer altında olduğunu gösterir. Kaynak verilmezse kapanış kullanılır.
Tek seri: her bar için kapanışın SMA'sına yüzdesel uzaklığı (%).
Not
Sıfır çizgisi etrafında salınır; aşırı pozitif/negatif değerler aşırı alım/satım bölgelerine işaret edebilir. İlk (length−1) bar warmup nedeniyle boştur.
d = disparity(14) plot(d)
Kapanışın kendi 14 barlık ortalamasına yüzde uzaklığını ayrı bölmede çizer; sıfırın üstü fiyatın ortalamanın üstünde olduğunu söyler.
Yön hareketi → kayıt döner:.plus (+DI),.minus (−DI),.adx (trend gücü).
Üç alanlı kayıt:.plus (+DI),.minus (−DI),.adx (0–100 trend gücü).
Not
Yön: +DI > −DI ise yükseliş baskın. Güç: adx > 20–25 anlamlı trend. Alanlara nokta ile erişilir.
d = dmi(14) enterLong(crossover(d.plus, d.minus) and d.adx > 20)
+DI, −DI'yi yukarı keserken trend gücü 20'nin üstündeyse uzun pozisyon açar; çizim yapmaz, stratejinin giriş koşulu olur.
Donchian Kanalları → kayıt:.upper,.middle,.lower (en yüksek/en düşük).
Üç alanlı kayıt:.upper (en yüksek high),.middle,.lower (en düşük low).
Not
Kırılım stratejilerinde yaygın: fiyat.upper'ı geçince giriş,.lower'ı kırınca çıkış.
dc = donchian(20) enterLong(crossover(close, prev(dc.upper, 1)))
Fiyat bir önceki barın 20 barlık en yüksek seviyesini yukarı kırınca uzun pozisyon açar; kanal çizilmez, kırılım koşul olarak kullanılır.
Detrended Price Oscillator — fiyatı hareketli ortalamasından arındırarak kısa vadeli döngüleri gösteren osilatör.
Detrended Price Oscillator serisi; sıfır çevresinde salınan, trendden arındırılmış değer.
Not
Kaydırma length/2+1 bardır; ilk length-1 bar None döner. Trend takip etmez, kısa vadeli döngü tepe/diplerini vurgular.
plot(dpo(close, 21))
Trendden arındırılmış fiyat osilatörünü ayrı bölmede çizer; kısa vadeli döngü tepe ve diplerini ortaya çıkarır.
Elder Ray — boğa ve ayı gücü göstergesi. Boğa gücü (.bull) = yüksek - EMA(kapanış, length); ayı gücü (.bear) = düşük - EMA(kapanış, length). Pozitif boğa gücü alıcı baskısını, negatif ayı gücü satıcı baskısını gösterir.
Kayıt:.bull (boğa gücü serisi) ve.bear (ayı gücü serisi).
Not
EMA kapanış fiyatı üzerinden hesaplanır; ilk (length-1) bar yetersiz veri nedeniyle boştur.
er = elderray(13) plot(er.bull) plot(er.bear)
Boğa ve ayı gücünü ayrı bölmede iki çizgi olarak çizer; boğa çizgisi sıfırın üstündeyken alıcılar, ayı çizgisi altındayken satıcılar baskın demektir.
Ortalamayı alırken son barlara daha çok ağırlık verir, bu yüzden `sma`ya göre dönüşleri erken yakalar ama yanlış sinyali de daha sık üretir. Eski barların etkisi hiç bitmez, giderek azalır. Trend takibinde hızlı tepki istendiğinde tercih edilir.
Son barlara daha çok ağırlık veren üstel hareketli ortalama serisi.
Not
Fiyat dönüşlerini SMA'dan erken yakalar; buna karşılık ani hareketlerde daha çok yanıltıcı sinyal üretebilir. İki EMA'yı (ör. 9 ve 21) kesiştirmek yaygın bir hızlı trend filtresidir.
Ne zaman kullanılır
Fiyata basit ortalamadan daha hızlı tepki veren bir ortalama gerektiğinde; kısa vadeli trend takibi ve kesişim sinyallerinde tercih edilir.
Sınırlar
Son barlara ağırlık verdiği için gürültülü piyasada daha çok yanıltıcı sinyal üretebilir. Başlangıçta bir ısınma değeri kullanır; ilk barlarda değer henüz oturmamıştır.
Uygun değildir
Girdi olarak ısınma döneminde boşluk (na) içeren bir seri vermeyin — ema boşluğu tolere etmez. Önce boşlukları giderilmiş ya da ham fiyat serisi (close) verin.
İpucu
İki EMA'yı (ör. 9 ve 21) kesiştirmek yaygın bir hızlı trend filtresidir.
Fiyat dönüşlerini SMA'dan erken yakalar; buna karşılık ani hareketlerde daha çok yanıltıcı sinyal üretebilir.
İki EMA'yı (ör. 9 ve 21) kesiştirmek yaygın bir hızlı trend filtresidir.
plot(ema(close, 21), "EMA21")
21 barlık üstel ortalamayı çizer; fiyat dönüşlerini SMA'dan erken yansıtır.
f = ema(close, 9) s = ema(close, 21) plotshape(crossover(f, s), "AL sinyali")
Hızlı EMA yavaşı yukarı kesince grafiğe bir işaret koyar.
Hareket Kolaylığı (Ease of Movement): fiyatın orta noktasındaki değişimi, hacme göre normalize edilen aralığa bölerek fiyatın ne kadar kolay hareket ettiğini ölçer ve sonucu length periyotlu basit hareketli ortalamayla yumuşatır.
Her bar için Hareket Kolaylığı değeri (seri); ilk length bar None.
Not
Pozitif değerler fiyatın yukarı yönde kolayca hareket ettiğini, negatif değerler aşağı yönde kolay hareketi, sıfıra yakın değerler ise yüksek hacme rağmen düşük fiyat hareketini gösterir.
plot(eom(length=14))
Hareket kolaylığı göstergesini ayrı bölmede çizer; sıfırın üstü fiyatın az hacimle kolayca yükseldiğini gösterir.
Fisher Transform: hl2 fiyatini son uzunluk barda -1..1 araligina normalize edip yumusatarak Gauss donusumu (0.5*ln((1+x)/(1-x))) uygular; dönüş noktalarini keskinlestiren bir osilator ve bir önceki değeri tetik (trigger) cizgisi olarak verir.
Kayit:.fisher (Fisher osilatoru) ve.trigger (bir onceki bar fisher degeri).
Not
math.log standart kutuphanesi disinda bagimlilik yok. hl2 = (yuksek+dusuk)/2 son `length` barda normalize edilir; deger ±0.999 ile kelepcelenir, fisher ve normalize deger 0.5/0.66/0.67 katsayilariyla yumusatilir (Ehlers konvansiyonu).
f = fisher() plot(f.fisher)
Fisher dönüşümünü ayrı bölmede çizer; uç değerlere sivri tepeler yaparak dönüş noktalarını belirginleştirir.
Force Index: fiyat değişimi ile hacmin çarpımının üssel hareketli ortalama ile düzleştirilmiş hâli; alıcı-satıcı baskısının gücünü gösterir.
Üssel ortalama ile düzleştirilmiş Force Index serisi.
Not
Sıfır çizgisinin üstü alıcı baskısını, altı satıcı baskısını gösterir; uzaklık hareketin gücünü ölçer.
plot(forceindex(length=13))
Güç endeksini ayrı bölmede çizer; sıfırın üstü hacimle desteklenen alıcı baskısını gösterir.
Tahmin Osilatörü
Yüzde cinsinden osilatör serisi; sıfır çizgisi etrafında salınır. Pozitif = fiyat tahmin doğrusunun üzerinde, negatif = altında.
Not
İlk length-1 bar ısınma nedeniyle boştur (None). Sıfır çizgisiyle birlikte çizilir.
o = fosc(14) plot(o) plot(0)
Tahmin osilatörünü ve yanına sıfır çizgisini ayrı bölmede çizer; sıfırın üstü fiyatın kendi eğilim çizgisinin üstünde olduğunu söyler.
Williams Fractal — 5 barlık pencerede dönüş noktaları. Ortadaki barın yükseği iki yanındaki ikişer barın hepsinden büyükse yukarı fraktal (.up), ortadaki barın düşüğü hepsinden küçükse aşağı fraktal (.down) oluşur. İşaret ortadaki bara yerleşir; sağdaki iki bar görülmeden teyit edilemediği için 2 bar gecikmelidir.
Kayıt:.up (yukarı fraktal, bool seri) ve.down (aşağı fraktal, bool seri). İşaret ortadaki bara yerleşir, 2 bar gecikmelidir.
Not
5 barlık pencere kullanır; ilk ve son ikişer bar hesaplanamaz (None). Karşılaştırma kesin eşitsizliktir (eşitlik fraktal saymaz).
f=fractal() plot(f.up) plot(f.down)
Dönüş noktalarını fiyatın üstüne işaretler: tepe fraktalleri üstte, dip fraktalleri altta görünür.
Fraktal Uyarlamalı Hareketli Ortalama (FRAMA) — Ehlers
Her bar için FRAMA değeri (ilk length-1 bar None).
Not
Chart'ın yüksek/düşük/kapanış serilerini kullanır. Fraktal boyuta göre trend'de hızlı, yatayda yavaş tepki verir.
f = frama(16) plot(f) plot(close)
Fraktal uyarlamalı ortalamayı kapanışla birlikte fiyatın üstüne çizer; ikisini yan yana görüp ortalamanın ne kadar geciktiğini karşılaştırabilirsiniz.
gator(jaw_len=13, jaw_shift=8, teeth_len=8, teeth_shift=5, lips_len=5, lips_shift=3)
Gator Osilatörü
Kayıt:.upper (çene-diş mutlak farkı, ≥0) ve.lower (diş-dudak mutlak farkının negatifi, ≤0).
Not
Alligator'dan türetilir; ortanca fiyat (H+L)/2 üzerinde SMMA (Wilder RMA) ile hesaplanır ve geleceğe doğru kaydırılır. İlk barlarda (kaydırma + periyot kadar) değer boştur.
v=gator(13, 8, 8, 5, 5, 3) plot(v.upper) plot(v.lower)
Gator osilatörünün üst ve alt kollarını ayrı bölmede çizer; ikisi de büyürken trend güçlenir, küçülürken piyasa uykuya geçer.
Hull Hareketli Ortalama — düşük gecikme + pürüzsüz (dönüşleri erken yakalar).
Hull hareketli ortalama serisi.
Not
Düşük gecikme ile pürüzsüz bir eğri verir; dönüşleri klasik ortalamalardan erken gösterir.
plot(hma(close, 20))
Kapanışın 20 barlık Hull ortalamasını fiyatın üstüne çizer; dönüşleri klasik ortalamadan belirgin biçimde erken yakalar.
Tarihsel oynaklik: kapanış log-getirilerinin son 'length' barlik orneklem standart sapmasinin yillik (365) izdusumunu yüzde olarak verir. Kaynak verilmezse kapanış kullanılır.
Yuzde cinsinden yillik tarihsel oynaklik serisi.
Not
Kapanis fiyatlari uzerinden hesaplanir; ln(close/close[1]) log-getirilerinin orneklem (N-1) standart sapmasi sqrt(365) ile yillik hale getirilip 100 ile carpilir. Ilk 'length' bar (yeterli getiri yokken) deger uretmez.
plot(hv(length=10), title="HV %")
Tarihsel oynaklığı "HV %" başlığıyla ayrı bölmede yüzde olarak çizer; yükselmesi fiyat salınımının arttığını gösterir.
Gün-içi Yoğunluk Endeksi — bar-başına değer (kumulatif DEĞİL): (2xclose - high - low) / ((high-low) x volume). Payda 0 ise bos.
Not
Grafigin OHLCV verisinden hesaplanir, argument almaz. accdist KUMULATIF (cizgi), iii/wvad bar-basina degerdir — karistirmayin.
Ne zaman kullanılır
Hacmi fiyat-hareketiyle birlestirip birikim/dagitim baskisini olcmek icin.
plot(iii())
Gün-içi yoğunluk endeksini ayrı bölmede çizer; her bar için ayrı hesaplanır, birikimli değildir.
inertia(length=20, rviLength=14)
Inertia (Cardwell) — RVI'nin lineer regresyon ile yumuşatılmış hâli; trend süreklilik göstergesi.
Inertia serisi (tek değer); ilk (length-1)+(rviLength-1)+3 bar None.
Not
RVI swma yöntemiyle hesaplanır; payda sıfır olduğunda o bar None döner. Inertia > 0 boğa, < 0 ayı eğilimi.
myInertia = inertia(20, 14) plot(myInertia)
Süreklilik göstergesini ayrı bölmede çizer; 50 üstü trendin devam ettiğini, altı zayıfladığını söyler.
kama(source, length=10, fast=2, slow=30)
Kaufman Uyarlanır Hareketli Ortalama (KAMA): verimlilik oranına göre yumuşatma katsayısını uyarlar; trendli dönemde hızlı, yatay dönemde yavaş tepki verir.
KAMA değerlerini içeren Series; ilk length bar None.
Not
Verimlilik oranı = |length barlık değişim| / |bar-bar değişimlerin toplamı|. Yüksek ER trend demektir ve KAMA hızlı (fast) katsayıya yaklaşır; düşük ER yatay piyasada yavaş (slow) katsayıya yaklaşır.
k = kama(close, 10, 2, 30) plot(k)
Kaufman uyarlanır ortalamayı fiyatın üstüne çizer; trendli dönemde fiyatı yakından izler, yatay seyirde düzleşip yanıltıcı dönüşleri süzer.
Keltner Kanalları → kayıt:.upper,.middle,.lower (orta = ema, bant = ±mult·atr).
Üç alanlı kayıt:.upper,.middle,.lower.
Not
Orta = ema(close, length); bant = orta ± mult·atr(length). Bollinger'a benzer ama bant ATR ile ölçeklenir.
k = kc(20, 2) enterLong(crossover(close, k.upper))
Fiyat Keltner üst bandını yukarı kırınca uzun pozisyon açar; kanal çizilmez, kırılım koşul olarak kullanılır.
kcw(source?, length=20, mult=1)
Keltner Kanal Genişliği = (üst-alt)/orta.
Keltner kanalının genişliğini orta çizgiye oranla veren seri (üst ile alt bandın farkının orta banda bölünmüş hâli).
Not
Orta çizgi ema(source, length), bant mesafesi mult*atr(length) ile hesaplanır; sonuç 2*mult*atr/orta'dır. Değer küçüldükçe kanal daralır (sıkışma), büyüdükçe genişler (oynaklık). Yüksek/düşük/kapanışı (atr için) kullanır.
Ne zaman kullanılır
Volatilite sıkışmasını (düşük genişlik) ya da patlamasını sayısal izlemek için; sıkışma sonrası kırılım stratejilerinde eşik olarak kullanılır.
Sınırlar
Yön bilgisi taşımaz. Orta çizgi sıfıra çok yakınsa (aşırı düşük fiyat) sonuç boş olabilir.
Uygun değildir
Kanalın kendi seviyelerini (üst/alt bant) çizmek için değil — o iş kc'nin; bu yalnız genişliği verir.
plot(kcw(close, 20, 1.5), "Kanal genişliği")
Keltner kanal genişliğini çizer; düşük değerler sıkışmaya işaret eder.
squeeze = kcw(close, 20, 1.5) < 0.03 bgcolor(squeeze ? "#ffee5833" : na)
Genişlik %3'ün altına inince (sıkışma) arka planı sarıya boyar.
KDJ — stokastik tabanlı momentum göstergesi. RSV %K aralığı üzerinden hesaplanır;.k ve.d yumuşatılmış stokastik çizgileri,.j ise üç katı duyarlı erken-dönüş çizgisidir (J=3K−2D).
Kayıt:.k (%K çizgisi),.d (%D çizgisi),.j (3K−2D). İlk length+m1+m2−2 bar None.
Not
J çizgisi 0..100 aralığını aşabilir (kasıtlı; aşırı alım/satım erken sinyali). Highest-Lowest aralığı sıfırsa o bar None.
k = kdj(9, 3, 3) plot(k.k) plot(k.d) plot(k.j)
KDJ'nin üç çizgisini (K, D, J) ayrı bölmede çizer; K'nın D'yi yukarı kesmesi alım, aşağı kesmesi satım işareti sayılır.
kst(source?, r1=10, r2=15, r3=20, r4=30, s1=10, s2=10, s3=10, s4=15, signal=9) ->.kst,.signal
Know Sure Thing (Pring) — dört ROC'un yumuşatılmış ağırlıklı toplamı ve sinyal hattı.
Kayıt:.kst (ana hat) ve.signal (sinyal hattı).
Not
KST sıfır çizgisinin üstü/altı uzun vadeli momentum yönünü, KST'nin signal'i kesmesi ise dönüş sinyallerini gösterir.
k = kst(close) plot(k.kst) plot(k.signal)
KST çizgisini ve sinyal hattını ayrı bölmede çizer; KST'nin sinyali yukarı kesmesi uzun vadeli momentum dönüşü sayılır.
kvo(fast=34, slow=55, signal=13)
Klinger Hacim Osilatörü: hacim gücünün hızlı ve yavaş EMA'larının farkını (kvo) ve bunun EMA'sını (signal) verir.
Kayıt:.kvo (osilatör çizgisi) ve.signal (sinyal çizgisi).
Not
Hacim gücü, gün ortası (H+L+C) yönüne göre belirlenen trend ve high-low aralığının kümülatif ölçüme oranıyla hesaplanır. İlk değer slow. barda oluşur.
k = kvo() plot(k.kvo)
Klinger hacim osilatörünü ayrı bölmede çizer; sıfırın üstü hacmin yükselişi desteklediğini gösterir.
linreg(source, length, offset=0)
Lineer regresyon değeri — en-küçük-kareler doğrusunun uç-nokta değeri.
En-küçük-kareler doğrusunun son bardaki değeri.
Not
Trendin yönünü ve eğimini pürüzsüz biçimde izlemek için kullanılır.
plot(linreg(close, 20))
Kapanışın 20 barlık regresyon doğrusunun son değerini fiyatın üstüne çizer; fiyatın istatistiksel eğilimini pürüzsüz bir çizgi olarak gösterir.
macd(source, fast=12, slow=26, signal=9)
MACD → kayıt döner:.macd,.signal,.histogram.
Üç alanlı kayıt:.macd (ana çizgi),.signal (sinyal çizgisi),.histogram (ikisinin farkı).
Not
Alanlara nokta ile erişilir. Önce bir değişkene alın: m = macd(close), sonra m.macd ve m.signal kullanın.
Ne zaman kullanılır
Trend yönü ve momentum değişimini birlikte izlemek için. MACD çizgisinin sinyali kesmesi ya da histogramın sıfırı geçmesi klasik momentum sinyalidir.
Sınırlar
Yatay/sıkışık piyasada sık ve yanıltıcı kesişim üretir. fast < slow olmalı; aksi halde işaret ters okunur.
Uygun değildir
Aşırı alım/satım seviyesi vermez (sınırsız salınır) — o iş rsi/stoch'un. Sabit bir destek/direnç seviyesi de değildir.
İpucu
Alanlara nokta ile eriş: önce m = macd(close), sonra m.macd, m.signal ve m.histogram kullanın.
Alanlara nokta ile eriş: önce m = macd(close), sonra m.macd, m.signal ve m.histogram kullanın.
m = macd(close) plot(m.macd, "MACD") plot(m.signal, "Sinyal")
MACD ana çizgisiyle sinyal çizgisini birlikte çizer; kesişimleri izlenir.
m = macd(close, 12, 26, 9) plot(m.histogram, "Histogram", style="histogram")
İki çizginin farkını (histogram) sütun olarak çizer; sıfır geçişi momentum döner.
mama(fastLimit=0.5, slowLimit=0.05)
MESA Uyarlamalı Hareketli Ortalama (Ehlers MAMA/FAMA): Hilbert dönüşümlü faz ölçümüyle çevrim hızına göre uyarlanır; mama hızlı, fama yavaş takip eder. Kayıt.mama /.fama.
Kayıt:.mama (hızlı uyarlanan MA) ve.fama (yavaş takip eden MA). İlk 6 bar warmup nedeniyle None.
Not
Kaynak (H+L)/2 (hl2) üzerinden hesaplanır. mama'nın fama'yı yukarı kesmesi al, aşağı kesmesi sat sinyali olarak yorumlanır.
m = mama(0.5, 0.05) plot(m.mama) plot(m.fama) cross_up = m.mama > m.fama
MAMA ve FAMA çizgilerini fiyatın üstüne çizer ve MAMA'nın FAMA'yı geçtiği durumu bir değişkende tutar; kesişim trend dönüşü olarak okunur.
Mass Index — yüksek-düşük aralığının tekli ve çiftli 9'lu EMA'larının oranını length boyunca toplar; bant daralma-genişlemesinden olası dönüşleri (reversal bulge) tespit eder.
Bar-bar Mass Index serisi; yetersiz ilk barlar None.
Not
İç EMA'lar 9 periyot sabittir (klasik tanım). 27 üstüne çıkıp ardından 26.5 altına dönüş (reversal bulge), olası trend dönüşü sinyalidir.
v = massindex(25) plot(v)
Kütle endeksini ayrı bölmede çizer; 27'nin üstüne çıkıp geri dönmesi trendin yön değiştirebileceğini işaret eder.
McGinley Dynamic — fiyatı hıza göre uyarlanan, oynaklığa daha az duyarlı bir hareketli ortalama; hızlı hareketlerde yakın, sakin dönemlerde yumuşak takip eder.
Her bar için McGinley Dynamic değeri içeren seri.
Not
k=0.6 sabittir. İlk bar ham kaynakla çekirdeklenir, yetersiz veri yoktur (None üretmez).
md = mcginley(close, 14) plot(md)
McGinley Dynamic çizgisini fiyatın üstüne çizer; hızlı hareketlerde fiyata yaklaşır, sakin dönemde uzaklaşır.
Belirtilen kaynağın son length barı üzerindeki kayan (rolling) medyan değerini verir.
Her bar için son length barın medyan değerini içeren seri.
Not
İlk length-1 bar yetersiz veri nedeniyle None döner. Ortalamadan farklı olarak medyan aykırı (uç) değerlere karşı dayanıklıdır.
plot(median(close, 20), "Medyan")
Kapanışın 20 barlık ortancasını "Medyan" adıyla fiyatın üstüne çizer; tek tük uç barlardan ortalamaya göre daha az etkilenir.
Money Flow Index — hacim ağırlıklı güç. Kaynak verilmezse H/L/C tipik fiyatı; mfi(close, 14) ile kaynak seçilir.
0–100 arası para akış endeksi serisi.
Not
Hacmi de hesaba katan bir RSI gibidir; 20 altı ve 80 üstü uç bölgelerdir.
enterLong(crossunder(mfi(14), 20))
Para akışı endeksi 20'nin altına inince uzun pozisyon açar; çizgi çizmez, aşırı satım girişi olarak kullanılır.
Penceredeki en sık değer (eşitlikte en küçük).
Pencerede en sık tekrar eden değeri taşıyan seri; eşitlik durumunda en küçük değer seçilir.
Not
Son length bar içindeki değerlerin frekansına bakar; birden çok değer aynı sıklıktaysa en küçüğü döner. İlk length-1 barda sonuç boştur (na).
Ne zaman kullanılır
Ayrık ya da yuvarlanmış değerlerde en çok tekrar eden seviyeyi bulmak için (ör. yuvarlanmış fiyatların en sık görülen değeri).
Sınırlar
Sürekli (ondalık) fiyatlarda çoğu değer benzersiz olduğundan çoğunlukla ilk değeri döndürür; anlamlı olması için genellikle yuvarlanmış/ayrık bir girdi gerekir. İlk length-1 barda na.
Uygun değildir
Ortalama ya da ortanca yerine kullanmayın — o iş sma/median'ın; mode en sık değeri arar.
plot(mode(close, 20), "En sık değer")
Son 20 barda en sık görülen kapanış değerini çizer.
plot(mode(round(close), 30), "Mod")
Yuvarlanmış kapanışların son 30 barda en sık görülen değerini çizer.
Momentum: kaynak fiyat ile length bar önceki kaynak fiyat arasındaki farktır (source - source[length]).
Kaynak ile length bar önceki kaynak arasındaki fark serisi.
Not
İlk length bar için yeterli veri olmadığından sonuç boştur (None).
plot(mom(close, 10))
Kapanış ile 10 bar öncesinin farkını ayrı bölmede çizer; sıfırın üstü fiyatın 10 bar öncesine göre yükseldiğini gösterir.
Negatif Hacim Endeksi — hacmin DÜŞTÜĞÜ barlarda fiyat degisimini biriktirir, digerlerinde tasinir. Başlangıç değeri 1,0.
Not
Kumulatif/carpimsal bir endekstir: baslangic 1,0 oldugu icin degerler 1,0 mertebesinde kalir (ornegin 0,78-1,25). Klasik literaturdeki 1000 tabanli surumle KARISTIRMAYIN. NVI "bilincli para", PVI "kalabalik" yorumuyla birlikte kullanilir.
Ne zaman kullanılır
Hacim durumuna gore fiyat hareketini ayristirmak icin (dusuk-hacim gunleri vs yuksek-hacim gunleri).
plot(nvi())
Negatif hacim endeksini ayrı bölmede çizer; yalnız hacmin düştüğü barlarda hareket eder, sessiz günlerdeki fiyat yönünü izler.
On-Balance Volume — kümülatif hacim akışı.
Kümülatif On-Balance Volume serisi.
Not
Kapanış yükselince hacmi ekler, düşünce çıkarır; hacim akışının yönünü gösterir.
plot(obv())
Birikimli hacim akışını ayrı bölmede çizer; fiyat yükselirken çizginin de yükselmesi hareketin hacimle desteklendiğini gösterir.
percentileLinear(source, length, percent)
Doğrusal-enterpolasyon yüzdelik (kayan).
Son length bar içindeki değerlerin doğrusal interpolasyonlu yüzdelik dilimini veren seri.
Not
percentile_linear_interpolation ile birebir aynı hesabın kısa adıdır: pencere sıralanır, iki komşu değer arasında interpolasyonla yüzdelik bulunur. İlk length-1 barda sonuç boştur.
Ne zaman kullanılır
Fiyat dağılımının bir dilimini yumuşak, ara-değerli olarak elde etmek için (kısa yazım tercih edildiğinde).
Sınırlar
Sıralama gerektirir; uzun pencerelerde daha ağırdır. İlk length-1 barda na.
Uygun değildir
Penceredeki gerçek bir gözlem istiyorsanız percentileNearestRank kullanın.
plot(percentileLinear(close, 50, 75), "P75")
Son 50 kapanışın %75'lik dilimini (interpolasyonlu) çizer.
plot(percentileLinear(close, 30, 50), "Ortanca")
pct=50 ortancayı verir; son 30 barın orta değerini çizer.
percentileNearestRank(source, length, percent)
En-yakın-rütbe yüzdelik (kayan).
Son length bar içindeki değerlerden en-yakın-rank yöntemiyle seçilen yüzdelik dilimi veren seri (her zaman gerçek bir gözlem).
Not
percentile_nearest_rank ile birebir aynı hesabın kısa adıdır: pencere sıralanır, yüzdeliğe karşılık gelen sıradaki gerçek değer döndürülür (interpolasyon yok). İlk length-1 barda sonuç boştur.
Ne zaman kullanılır
Belirli bir yüzdelik için penceredeki gerçek bir değer gerektiğinde (kısa yazım tercih edildiğinde).
Sınırlar
Adımlı sonuç verir; interpolasyonlu sürümden daha az yumuşaktır. İlk length-1 barda na.
Uygun değildir
Yumuşak, ara-değerli bir eşik istiyorsanız percentileLinear daha uygundur.
plot(percentileNearestRank(close, 50, 25), "P25")
Son 50 kapanışın %25'lik dilimindeki gerçek değeri çizer.
plot(percentileNearestRank(high, 50, 95), "P95")
Son 50 yükseğin %95'lik seviyesini üst bant olarak çizer.
percentile_linear_interpolation(source, length, percent)
Doğrusal interpolasyonlu yüzdelik.
Son length bar içindeki değerlerin, doğrusal interpolasyonla hesaplanmış istenen yüzdelik dilimini veren seri.
Not
Pencere sıralanır ve iki komşu değer arasında ağırlıklı geçişle (interpolasyon) yüzdelik bulunur; sonuç penceredeki gerçek bir değere denk gelmek zorunda değildir. pct 50 verilirse ortancayı verir. İlk length-1 barda sonuç boştur.
Ne zaman kullanılır
Fiyat dağılımının belirli bir dilimini (ör. son 50 barın %90'ı) yumuşak, ara-değerli olarak elde etmek için; uyarlanan bant/eşik kurmakta kullanılır.
Sınırlar
Sıralama gerektirdiğinden uzun pencerelerde daha ağırdır. İlk length-1 barda sonuç boştur.
Uygun değildir
Ara değer istemiyor, penceredeki gerçek bir gözlemi istiyorsanız percentile_nearest_rank kullanın.
plot(percentile_linear_interpolation(close, 50, 90), "P90")
Son 50 kapanışın %90'lık dilimini (interpolasyonlu) çizer.
hi = percentile_linear_interpolation(high, 50, 95) plot(hi, "Üst %95 bant")
Son 50 yükseğin %95'lik seviyesini uyarlanan üst bant olarak çizer.
percentile_nearest_rank(source, length, percent)
En-yakın-rank yüzdelik.
Son length bar içindeki değerlerden, en-yakın-rank yöntemiyle seçilen yüzdelik dilimi veren seri (her zaman penceredeki gerçek bir değer).
Not
Pencere sıralanır ve yüzdeliğe karşılık gelen sıradaki gerçek değer döndürülür; interpolasyon yapılmaz, sonuç mutlaka penceredeki bir gözlemdir. İlk length-1 barda sonuç boştur.
Ne zaman kullanılır
Belirli bir yüzdelik dilim için penceredeki gerçek bir fiyat değeri gerektiğinde (ara-değer istenmeyen durumlar).
Sınırlar
Adımlı (basamaklı) sonuç verir; interpolasyonlu sürüme göre daha az yumuşaktır. İlk length-1 barda na.
Uygun değildir
Yumuşak, ara-değerli bir eşik istiyorsanız percentile_linear_interpolation daha uygundur.
plot(percentile_nearest_rank(close, 50, 90), "P90")
Son 50 kapanışın %90'lık dilimindeki gerçek değeri çizer.
lo = percentile_nearest_rank(low, 50, 10) plot(lo, "Alt %10 bant")
Son 50 düşüğün %10'luk seviyesini alt bant olarak çizer.
percentrank(source=close, length=20)
Yüzdelik sıra: son length bar içinde mevcut değerden küçük veya eşit olanların oranını 0 ile 100 arasında verir.
0 ile 100 arasında yüzdelik sıra serisi; ilk length bar None.
Not
Son length bar içinde mevcut değere göre küçük veya eşit olanların oranı yüzde olarak hesaplanır.
plot(percentrank(close, 20))
Kapanışın son 20 bar içindeki yüzdelik sırasını ayrı bölmede çizer; 100'e yakın değer fiyatın bu 20 barın tepesinde olduğunu söyler.
Pretty Good Oscillator — kapanışın N barlık ortalamasından sapmasını ortalama gerçek aralığa bölerek ölçer; trend başlangıçlarını arar.
Tek seri: (close - sma(close,length)) / ema(atr(length),length). İlk ~2*length-1 bar None.
Not
atr_series None-warmup içerdiği için doğrudan ema'ya verilmez; geçerli kuyruk alınıp ema hesaplanır ve orijinal indekslere geri haritalanır. close ham OHLC olduğundan sma için ek önlem gerekmez. Payda sıfırsa o bar None.
p = pgo(14) plot(p)
Pretty Good Oscillator'ı ayrı bölmede çizer; +3'ün üstü ya da −3'ün altı yeni bir trendin başladığını işaret eder.
Klasik günlük pivot: önceki gün H/L/C ile intraday bara hizali.
Klasik günlük pivot seviyesi (önceki gün H/L/C'den).
Not
Gün-içi bara hizalıdır; destek/direnç referansı olarak kullanılır.
plot(pivot(), "Pivot")
Önceki günün verisinden hesaplanan klasik pivot seviyesini "Pivot" adıyla fiyatın üstüne yatay bir referans olarak çizer.
Pivot seviyeleri dizisi [P,R1,S1,...] (Traditional/Fibonacci/Woodie/Classic/Camarilla/DM). Sonuc: Arr(len=11, [97.98980608998066, 102.87125151674475, 91.26689934718658, 109.59415825953883])
11 elemanlı dizi: [Pivot, R1, S1, R2, S2, R3, S3, R4, S4, R5, S5]; köşeli parantezle indekslenir (lv[0]=Pivot). Yönteme göre üst seviyeler boş (na) olabilir.
Not
Seviyeler, son TAMAMLANMIŞ dönemin (anchor'ın işaretlediği iki başlangıç arasındaki barların) yüksek/düşük/kapanışından hesaplanır. type verilmezse "Traditional" kullanılır. Woodie ve DM açılışı da hesaba katar; DM yalnız Pivot, R1 ve S1 üretir, üstü boştur. Diziyi indeksle: lv = pivotLevels(...) sonra lv[0] Pivot, lv[1] R1, lv[2] S1'dir.
Ne zaman kullanılır
Dönemsel (ör. haftalık/aylık) pivot destek-direnç seviyelerini bir anchor serisine göre otomatik hesaplayıp çizmek için.
Sınırlar
Tek bir güncel seviye kümesi döndürür (bar-bar değil); anchor en az iki kez true olmadan son tamamlanmış dönem oluşmaz. Kullanılmayan seviyeler yönteme göre na kalır. type sabit metin olmalı.
Uygun değildir
Her bar için ayrı kayan bir pivot serisi beklenmemeli — çıktı, son tamamlanmış döneme ait sabit seviyelerdir. Klasik tekil gün-içi pivot için pivot/r1/s1 daha doğrudandır.
İpucu
Diziyi indeksle: lv = pivotLevels(...) sonra lv[0] Pivot, lv[1] R1, lv[2] S1'dir.
Seviyeler, son TAMAMLANMIŞ dönemin (anchor'ın işaretlediği iki başlangıç arasındaki barların) yüksek/düşük/kapanışından hesaplanır. type verilmezse "Traditional" kullanılır. Woodie ve DM açılışı da hesaba katar; DM yalnız Pivot, R1 ve S1 üretir, üstü boştur.
Diziyi indeksle: lv = pivotLevels(...) sonra lv[0] Pivot, lv[1] R1, lv[2] S1'dir.
lv = pivotLevels("Traditional", barIndex % 50 == 0) plot(lv[0], "Pivot") plot(lv[1], "R1") plot(lv[2], "S1")
Her 50 barda bir dönem başlangıcı sayarak Pivot, R1 ve S1 seviyelerini çizer.
lv = pivotLevels("Fibonacci", barIndex % 100 == 0) plot(lv[0], "P") plot(lv[3], "R2") plot(lv[4], "S2")
Fibonacci yöntemiyle Pivot, R2 ve S2 seviyelerini 100-bar dönemlerle çizer.
pivothigh(leftbars=2, rightbars=2)
Tepe noktası: solunda ve sağında verilen sayıda bardan daha yüksek bar bulunmayan bar. Sağdaki barların oluşması gerektiği için tepe ancak o kadar bar SONRA kesinleşir — canlı grafikte en son barda görünmez. Direnç seviyesi kurmak ya da bölge çizmek için kullanılır.
Pivot tepe yüksek değeri serisi; pivot olmayan barlarda None. Değer, sağ-onay nedeniyle rightbars bar gecikmeli dolar.
Not
Pivot, solundaki leftbars ve sağındaki rightbars barın hepsinden kesin büyük olmalıdır (eşitlik pivot saymaz). Sağ tarafın onayı gerektiğinden değer pivot bardan rightbars bar sonra görünür.
ph=pivothigh(2, 2) plot(ph)
Tepe noktalarını fiyatın üstüne işaretler; bir bar ancak solundaki ve sağındaki ikişer bardan yüksekse tepe sayılır ve iki bar gecikmeyle onaylanır.
pivotlow(leftbars=2, rightbars=2)
Dip noktası: solunda ve sağında verilen sayıda bardan daha düşük bar bulunmayan bar. `pivothigh` ile aynı kuralla çalışır ve o da sağdaki barlar oluştuktan sonra kesinleşir. Destek seviyesi kurmak için kullanılır.
Onay barinda pivot dip fiyati; pivot olmayan barlarda bos (na).
Not
Merkez bar, solunda leftbars ve saginda rightbars adet barin tumunden daha dusuk dip yapmali. Deger, pivotun kesinlestigi (merkez + rightbars) bara yazilir; bu yuzden ileriye bakma yoktur. Pivot High gostergesinin dip karsiligidir.
pl=pivotlow(2, 2) plot(pl)
Dip noktalarını fiyatın üstüne işaretler; bir bar ancak solundaki ve sağındaki ikişer bardan düşükse dip sayılır ve iki bar gecikmeyle onaylanır.
ppo(source, fast=12, slow=26, signal=9)
Yüzde Fiyat Osilatörü (PPO): hızlı ve yavaş EMA farkının yavaş EMA'ya yüzde oranı. (ema(fast)-ema(slow))/ema(slow)*100 ile hesaplanır; sinyal çizgisi PPO'nun EMA'sı, histogram ise PPO ile sinyal farkıdır. Alanlar:.ppo,.signal,.hist.
Kayıt:.ppo (osilatör %),.signal (sinyal çizgisi),.hist (histogram = ppo - signal). İlk slow-1 bar None, sinyal/histogram ise slow+signal-2 bardan sonra başlar.
Not
MACD ile aynı mantık fakat mutlak fark yerine yavaş EMA'ya göre yüzde kullanır; bu sayede farklı fiyat seviyelerindeki semboller karşılaştırılabilir ölçeğe gelir.
p = ppo(close, 12, 26, 9) plot(p.ppo) plot(p.signal) plot(p.hist)
PPO çizgisini, sinyal hattını ve histogramı ayrı bölmede çizer; MACD'ye benzer ama yüzde ölçekli olduğu için farklı fiyatlı semboller karşılaştırılabilir.
Intraday barda önceki tam gunun kapanisini verir.
Önceki tam günün kapanışı (gün-içi bara hizalı).
Not
Gün-içi grafikte bir önceki günün kapanışına erişmek için.
plot(prevClose(), "Prev Close")
Önceki tam günün kapanışını "Prev Close" adıyla yatay bir çizgi olarak fiyatın üstüne ekler; gün içi grafiklerde referans seviyesi olur.
Intraday barda önceki tam gunun en yuksegini verir.
Önceki tam günün en yükseği (gün-içi bara hizalı).
plot(prevHigh(), "Prev High")
Önceki tam günün en yüksek fiyatını "Prev High" adıyla yatay çizgi olarak ekler; gün içinde kırılıp kırılmadığı izlenir.
Intraday barda önceki tam gunun en dusugunu verir.
Önceki tam günün en düşüğü (gün-içi bara hizalı).
plot(prevLow(), "Prev Low")
Önceki tam günün en düşük fiyatını "Prev Low" adıyla yatay çizgi olarak ekler; gün içinde kırılıp kırılmadığı izlenir.
Pozitif Hacim Endeksi — hacmin YÜKSELDIĞI barlarda fiyat degisimini biriktirir, digerlerinde tasinir. Başlangıç değeri 1,0.
Not
Kumulatif/carpimsal bir endekstir: baslangic 1,0 oldugu icin degerler 1,0 mertebesinde kalir (ornegin 0,78-1,25). Klasik literaturdeki 1000 tabanli surumle KARISTIRMAYIN. NVI "bilincli para", PVI "kalabalik" yorumuyla birlikte kullanilir.
Ne zaman kullanılır
Hacim durumuna gore fiyat hareketini ayristirmak icin (dusuk-hacim gunleri vs yuksek-hacim gunleri).
plot(pvi())
Pozitif hacim endeksini ayrı bölmede çizer; yalnız hacmin arttığı barlarda hareket eder, kalabalığın yönünü izler.
pvo(fast=12, slow=26, signal=9)
Yüzde Hacim Osilatörü — iki hacim EMA'sı (hızlı, yavaş) arasındaki farkı yavaş EMA'ya oranlayıp yüzde olarak veren osilatör; hacim ivmesini ölçer. Kayıt:.pvo (osilatör),.signal (PVO'nun sinyal EMA'sı),.hist (PVO - signal).
Kayıt:.pvo (osilatör değeri),.signal (sinyal çizgisi),.hist (histogram = pvo - signal). İlk N bar yetersiz veride None.
Not
PPO ile aynı hesap mantığı, kapanış yerine hacme uygulanır. Pozitif PVO hızlı hacim ortalamasının yavaşın üzerinde olduğunu (artan hacim ilgisi) gösterir.
v = pvo(12, 26, 9) plot(v.pvo) plot(v.signal) plot(v.hist)
Hacim osilatörünü, sinyal hattını ve histogramı ayrı bölmede çizer; sıfırın üstü hacmin son dönemde arttığını gösterir.
Fiyat Hacim Eğilimi: kümülatif olarak ((kapanış - önceki kapanış) / önceki kapanış) * hacim toplamıdır; hacmi fiyat değişiminin yüzdesiyle ağırlıklandırarak alım-satım baskısının yönünü izler.
Kümülatif Fiyat Hacim Eğilimi serisi (tek seri).
Not
Standart kümülatif PVT matematiği kullanılır. İlk bar 0'dan başlar; önceki kapanış 0 ise o barın katkısı sıfıra bölünmeyi önlemek için atlanır. OBV'ye benzer ancak hacmi tam değil, yüzdesel fiyat değişimiyle ağırlıklandırır.
plot(pvt())
Fiyat-hacim eğilimini ayrı bölmede çizer; birikimli hacim akışını yüzde fiyat değişimiyle ağırlıklandırır.
Fiyat Bölge Osilatörü (Price Zone Oscillator). Kapanışın bir önceki kapanışa göre yön işaretiyle (+1/-1) çarpımının üstel ortalamasını, kapanışın üstel ortalamasına oranlar ve 100 ile ölçekler. Sıfır çizgisinin üstü alıcı, altı satıcı baskısını gösterir.
Tek seri: her bar için PZO değeri (ilk length-1 bar None).
Not
ema_series SMA ile başlar (Wilder), bu yüzden ilk geçerli değer length-1. bardadır.
o = pzo(14) plot(o) plot(0)
Fiyat bölge osilatörünü ve yanına sıfır çizgisini ayrı bölmede çizer; sıfır geçişleri alıcı-satıcı üstünlüğünün el değiştirdiğini gösterir.
Qstick — kapanış ile açılış farkının (close − open) basit hareketli ortalaması; pozitif değerler alıcı (kapanış>açılış), negatif değerler satıcı baskınlığını gösterir.
close − open farkının length pencereli basit hareketli ortalaması (tek seri).
Not
Pozitif değer alıcı, negatif değer satıcı baskınlığını gösterir; ilk length-1 bar None.
q = qstick(10) plot(q)
Kapanış ile açılış farkının 10 barlık ortalamasını ayrı bölmede çizer; sıfırın üstü barların çoğunun yükselerek kapandığını söyler.
plot(r1(), "R1")
Önceki günden hesaplanan birinci direnç seviyesini "R1" adıyla yatay çizgi olarak fiyatın üstüne ekler.
plot(r2(), "R2")
İkinci direnç seviyesini "R2" adıyla yatay çizgi olarak ekler; R1 kırılırsa sıradaki hedef olarak izlenir.
Kayan aralık: en yüksek - en düşük.
Son length bar içindeki en yüksek ile en düşük değerin farkını (aralık genişliğini) veren seri.
Not
highest(source, length) − lowest(source, length) olarak hesaplanır; fiyat biriminde bir oynaklık/aralık ölçüsüdür. İlk length-1 barda sonuç boştur.
Ne zaman kullanılır
Bir penceredeki fiyat yayılımını (tepe-dip mesafesi) ölçmek; sıkışma/genişleme ya da kırılım eşiği kurmak için.
Sınırlar
Yön bilgisi taşımaz, yalnız genişliği verir. Bar-bar gerçek aralık için tr, tek barın yüksek-düşük farkı için high−low kullanın.
Uygun değildir
Tek bir barın yüksek-düşük farkı için değildir; bu length barlık pencere aralığıdır.
plot(range(close, 20), "20-bar aralık")
Son 20 barda en yüksek ile en düşük kapanış arasındaki farkı çizer.
plot(range(close, 10) / close * 100, "Aralık %")
10-bar aralığı fiyata oranlayarak yüzdesel oynaklık olarak çizer.
RCI (Sıra Korelasyon İndeksi): fiyatın zaman içindeki sıralaması ile zaman sıralaması arasındaki Spearman sıra korelasyonunu length pencere boyunca ölçer ve -100..100 aralığında verir.
-100 ile 100 arası RCI değeri serisi; ilk length-1 bar None.
Not
+100'e yakın değer güçlü yükseliş, -100'e yakın değer güçlü düşüş eğilimini gösterir. Eşit fiyatlarda ortalama sıra kullanılır.
plot(rci(close, 9))
Sıra korelasyon endeksini ayrı bölmede çizer; +80 üstü güçlü yükseliş, −80 altı güçlü düşüş eğilimi sayılır.
relvol(source?, length=14, stdevLen=10)
Relatif Volatilite Endeksi. source isteğe bağlı ilk konumsal argümandır (relvol(close, 14, 10)); verilmezse close kullanılır. Konumsal ve adlandırılmış yazımların hepsi aynı sonucu verir: relvol(14, 10) · relvol(length=14, stdevLen=10) · relvol(close, 14, stdevLen=10).
0-100 arasinda salinan tek seri (RVI degeri)
Not
stdev, close üzerine popülasyon (N'e bölünen) bazlıdır. Yukarı ve aşağı standart sapmalar Wilder RMA ile ayrı yumuşatılır; bu nedenle ilk stdevLen-1 + length bar boş döner.
Sınırlar
Konumsal ve adlandırılmış yazımların hepsi aynı sonucu verir: relvol(close, 14, 10) · relvol(14, 10) · relvol(length=14, stdevLen=10) · relvol(close, 14, stdevLen=10).
stdev close uzerine populasyon (N'e bolunen) bazlidir. Yukari ve asagi standart sapmalar Wilder RMA ile ayri yumusatilir; bu nedenle ilk stdevLen-1 + length bar None doner.
plot(relvol(close, 14, 10))
Bağıl oynaklık endeksini ayrı bölmede çizer; RSI'ya benzer okunur ama fiyat yerine oynaklığın yönünü ölçer.
Wilder RMA (running MA) — rsi/atr'nin yapı taşıyın; ema'dan daha yavaş tepki verir.
Wilder RMA serisi.
Not
rsi ve atr'nin içindeki düzleştirme. Aynı periyotta ema'dan daha yavaş tepki verir.
plot(rma(close, 14))
Kapanışın 14 barlık Wilder ortalamasını fiyatın üstüne çizer; RSI ve ATR'nin içinde kullanılan, klasik üstel ortalamadan yavaş tepki veren ortalamadır.
rmi(source?, length=14, momentum=4)
Göreceli Momentum Endeksi
0–100 aralığında RMI serisi; ısınma barları None.
Not
İlk geçerli değer momentum + length - 1. barda oluşur (varsayılanlarda 17. bar).
src = close r = rmi(src, 14, 4) plot(r, "RMI") plot(70, "Üst") plot(30, "Alt")
Göreceli momentum endeksini "RMI" adıyla, 70 ve 30 sınır çizgileriyle birlikte ayrı bölmede çizer; 70 üstü aşırı alım, 30 altı aşırı satım bölgesidir.
Yüzde değişim (Rate of Change).
Yüzde değişim (Rate of Change) serisi.
Not
Momentumu ölçer; pozitif değer yükseliş, negatif değer düşüş hızını gösterir.
enterLong(roc(close, 10) > 5)
Son 10 barda yüzde 5'ten fazla yükseliş olduğunda uzun pozisyon açar; çizgi çizmez, momentum girişi olarak kullanılır.
roofing(source?, hp=48, lp=10)
Ehlers Çatı Filtresi: yüksek-geçiş (hp) ile trend/DC süzülür, ardından Super Smoother (lp) ile gürültü süzülerek sıfır-merkezli temiz bir osilatör elde edilir.
Sıfır etrafında salınan filtrelenmiş osilatör serisi; ilk 2 bar warmup nedeniyle boştur.
Not
İki aşamalı bant-geçiş filtresidir: önce hp periyotlu 2-kutuplu yüksek-geçiş trend/DC bileşenini, ardından lp periyotlu Super Smoother yüksek-frekans gürültüyü süzer. Özyinelemelidir; sabit girdide çıktı sıfıra iner.
rf = roofing(close, 48, 10) plot(rf) plot(0)
Çatı filtresini ve yanına sıfır çizgisini ayrı bölmede çizer; hem uzun vadeli trendi hem gürültüyü süzüp ortadaki döngüyü bırakır.
Son N barda yükselişlerin toplam gücünü düşüşlerinkine oranlar ve 0 ile 100 arasında bir sayı verir. 70 üstü genelde aşırı alım, 30 altı aşırı satım sayılır — ama güçlü bir trendde bu bölgede uzun süre kalabilir, tek başına dönüş işareti değildir. Yatay piyasada daha güvenilir okunur.
0 ile 100 arasında salınan göreceli güç serisi.
Not
70 üstü aşırı alım, 30 altı aşırı satım kabul edilir. Tek başına değil, trend yönüyle birlikte değerlendirmek daha güvenilirdir. Uzunluğu düşürmek (ör. 7) göstergeyi daha oynak, yükseltmek daha yumuşak yapar.
Ne zaman kullanılır
Aşırı alım/aşırı satım bölgelerini ölçmek ya da fiyatla gösterge arasında uyumsuzluk (diverjans) aramak için. En güvenilir kullanımı trend yönüyle birlikte filtrelemektir.
Sınırlar
Güçlü trendde uzun süre 70 üstü ya da 30 altı kalabilir; tek başına ters sinyal olarak okumak yanıltır. Kaynak seride boşluk olmamalı.
Uygun değildir
Trendin gücünü ölçmek için değil — onu adx yapar. Sadece eşik geçişine göre al-sat kararı vermeyin; yönle birlikte değerlendir.
İpucu
Uzunluğu düşürmek (ör. 7) göstergeyi daha oynak, yükseltmek daha yumuşak yapar.
70 üstü aşırı alım, 30 altı aşırı satım kabul edilir. Tek başına değil, trend yönüyle birlikte değerlendirmek daha güvenilirdir.
Uzunluğu düşürmek (ör. 7) göstergeyi daha oynak, yükseltmek daha yumuşak yapar.
plot(rsi(close, 14), "RSI")
14 barlık göreceli güç göstergesini 0–100 aralığında çizer.
r = rsi(close, 14) bgcolor(r > 70 ? "#ef535026" : na)
RSI 70'in üstündeyken arka planı hafif kırmızıya boyar (aşırı alım uyarısı).
Relative Vigor Index (Bağıl Canlılık Endeksi) — kapanışın açılışa göre gücünü, bar aralığına (yüksek-düşük) oranlayarak ölçen salınımdır. Pay swma(kapanış-açılış), payda swma(yüksek-düşük) olacak şekilde simetrik ağırlıklı ortalama alınır; her ikisinin uzunluk kadar barlık toplamı bölünerek rvi elde edilir. Sinyal çizgisi rvi'nin swma'sıdır; rvi'nin sinyali yukarı kesmesi canlılık artışına, aşağı kesmesi zayıflamaya işaret eder.
Kayıt:.rvi (ana çizgi) ve.signal (rvi'nin swma sinyali).
Not
SWMA sabit 4 uzunlukludur; ilk barlar ile payda sıfır olduğunda None döner.
v = rvi(10) plot(v.rvi) plot(v.signal)
Bağıl canlılık endeksini ve sinyal hattını ayrı bölmede çizer; ana çizginin sinyali yukarı kesmesi alım işareti sayılır.
Random Walk Index — fiyat hareketinin rastgele yürüyüşe kıyasla ne kadar yönlü (trend) olduğunu ölçer. rwiHigh yukarı, rwiLow aşağı trend gücünü verir;.high /.low ile erişilir.
Kayıt:.high (yukarı trend gücü) ve.low (aşağı trend gücü). 1'in üzeri trend, altı rastgele/yatay hareket işareti sayılır.
Not
İlk length bar None döner. atr(k) Wilder ATR ile hesaplanır; mevcut atr_series yardımcısı doğrudan çağrılır.
r = rwi(14) plot(r.high) plot(r.low)
Rastgele yürüyüş endeksinin yükseliş ve düşüş kollarını ayrı bölmede çizer; biri 1'in belirgin üstündeyse hareket rastgele değil yönlüdür.
plot(s1(), "S1")
Önceki günden hesaplanan birinci destek seviyesini "S1" adıyla yatay çizgi olarak fiyatın üstüne ekler.
plot(s2(), "S2")
İkinci destek seviyesini "S2" adıyla yatay çizgi olarak ekler; S1 kırılırsa sıradaki durak olarak izlenir.
sar(start=0.02, inc=0.02, max=0.2)
Parabolic SAR: hızlanma faktörü (AF) ile trendi takip eden, olası yön dönüşlerini gösteren durdur-ve-ters-dön noktalarını üretir.
Parabolic SAR değerleri (tek seri); uptrend'de fiyatın altında, downtrend'de üstünde nokta üretir.
Not
İlk bar None'dır; trend ikinci bardan başlar. AF her yeni uç noktada inc kadar artar, max ile sınırlanır ve trend dönüşünde start değerine sıfırlanır.
plot(sar(0.02, 0.02, 0.2))
Parabolic SAR noktalarını fiyatın üstüne serpiştirir; noktalar fiyatın altındayken yükseliş, üstüne geçtiğinde yön dönüşü okunur.
Son N barın kapanışlarını toplayıp bar sayısına böler; gürültüyü yumuşatıp yönü görünür kılar. Pencere büyüdükçe çizgi yavaşlar ve sinyaller geç gelir, küçüldükçe fiyata yapışır ve yanıltıcı dönüşler artar. Her barı eşit ağırlıkta sayar; son barlara daha duyarlı bir ortalama istiyorsanız `ema` kullanılır.
Her bar için son length barın aritmetik ortalamasını taşıyan seri.
Not
İlk length-1 barda yeterli veri olmadığından sonuç boştur (na). length ne kadar büyükse çizgi o kadar yumuşak ama o kadar gecikmeli olur.
Ne zaman kullanılır
Fiyatı düzleştirip ana trend yönünü görmek, ya da fiyatın ortalamanın üstünde/altında olmasını sinyal olarak kullanmak için. Kısa ve uzun iki uzunluk kesiştirildiğinde klasik kesişim stratejisi kurulur.
Sınırlar
İlk length-1 barda sonuç boştur (na). Tüm barlara eşit ağırlık verdiğinden dönüşlere ema'dan daha geç tepki verir; ani hareketlerde gecikir.
Uygun değildir
Fiyat dönüşlerini erken yakalamak istiyorsanız uygun değil — bunun için ema ya da daha tepkili ortalamalar (hma, wma) daha iyidir. Volatilite ölçmek de bu işi değil; o iş atr/stdev'in.
İpucu
length ne kadar büyükse çizgi o kadar yumuşak ama o kadar gecikmeli olur.
İlk length-1 barda yeterli veri olmadığından sonuç boştur (na).
length ne kadar büyükse çizgi o kadar yumuşak ama o kadar gecikmeli olur.
plot(sma(close, 20), "SMA20")
20 barlık basit ortalamayı fiyat panosuna çizer.
fast = sma(close, 10) slow = sma(close, 50) plot(fast, "Hızlı") plot(slow, "Yavaş")
Hızlı ve yavaş iki ortalama; kesişimleri trend dönüşü olarak okunur.
smi(length=10, smooth1=3, smooth2=3)
Stochastic Momentum Index (SMI): kapanışın son `length` bardaki en yüksek/en düşük orta noktasına göre konumunu çift EMA ile yumuşatarak -100 ile +100 arasında ölçer. Sinyal çizgisi SMI'nin `smooth2` uzunluklu EMA'sıdır.
Kayıt:.smi (Stochastic Momentum Index, -100..+100) ve.signal (SMI'nin smooth2 EMA'sı).
Not
Chart H/L/C serilerini kullanır. İlk length-1 + çift EMA gecikmesi kadar bar None döner. den=0 olan barlarda smi None'dır.
v = smi(10, 3, 3) plot(v.smi) plot(v.signal)
Stokastik momentum endeksini ve sinyal hattını ayrı bölmede çizer; klasik stokastikten farkı sıfır çevresinde salınmasıdır.
stc(source?, fast=23, slow=50, cycle=10)
Schaff Trend Cycle — MACD'nin çift kademeli stokastik döngüsüyle hesaplanan, 0 ile 100 arasında salınan trend osilatörü
0 ile 100 arasında salınan tek seri; trend yönü ve dönüş noktaları için kullanılır
Not
Yavaş EMA hazır olana kadar ilk barlar boştur (slow uzunluğu kadar ısınma). Değerler MACD'nin çift kademeli stokastik döngüsünden gelir; güçlü trendlerde 0 veya 100'e doygunlaşır.
v=stc(close, 23, 50, 10) plot(v)
Schaff trend döngüsünü ayrı bölmede çizer; 0-100 arasında salınır, 25 altından yukarı dönmesi trend başlangıcı sayılır.
Rolling standart sapma (volatilite, z-score için).
Rolling standart sapma (volatilite) serisi.
Not
Z-score için sık kullanılır: (close − sma(close,n)) / stdev(close,n).
z = (close - sma(close,20)) / stdev(close,20)
Kapanışın 20 barlık ortalamasından kaç standart sapma uzakta olduğunu hesaplar; çizim yapmaz, sonucu bir değişkende tutar.
stoch(length=14, smoothK=1, smoothD=3, source?, highSrc?, lowSrc?)
Stochastic osilatör (0–100) → kayıt döner:.k,.d. Varsayılan H/L/C; source/highSrc/lowSrc ile farklı seriye uygulanır.
İki alanlı kayıt:.k (hızlı çizgi) ve.d (sinyal çizgisi); 0–100 arası.
Not
20 altı aşırı satım, 80 üstü aşırı alım kabul edilir. Varsayılan yüksek/düşük/kapanış; source/highSrc/lowSrc ile başka bir seriye (ör. bir indikatör çıktısı) uygulanabilir. İki alanlı kayıt döndürür: s = stoch(14,3,3), sonra s.k ve s.d kullanın.
Ne zaman kullanılır
Fiyatın son N barlık aralığın neresinde kapandığını ölçerek aşırı alım/satım ve momentum dönüşü aramak için. %K'nın %D'yi kesmesi klasik sinyaldir.
Sınırlar
Trend piyasasında erken ters sinyal üretebilir. Yüksek/düşük/kapanış kullanır.
Uygun değildir
Trend gücü için değildir. Ham %K çok gürültülüyse smoothK'yı artırın.
İpucu
İki alanlı kayıt döndürür: s = stoch(14,3,3), sonra s.k ve s.d kullanın.
20 altı aşırı satım, 80 üstü aşırı alım kabul edilir. Yüksek/düşük/kapanış kullanır.
İki alanlı kayıt döndürür: s = stoch(14,3,3), sonra s.k ve s.d kullanın.
s = stoch(14, 3, 3) plot(s.k, "%K") plot(s.d, "%D")
%K ve %D çizgilerini birlikte çizer; 20/80 bantlarıyla değerlendirilir.
s = stoch(14, 1, 3) plotshape(crossover(s.k, s.d), "K, D üstü")
%K, %D'yi yukarı kestiği barları işaretler (momentum yukarı döner).
stochRsi(rsiSource=close, rsiLen=14, stochLen=14, smoothK=3, smoothD=3)
RSI'nin stochastic'i (0–100) → kayıt döner:.k,.d. Aşırı alım/satımı RSI üstünden ölçer.
İki alanlı kayıt:.k (hızlı çizgi) ve.d (sinyal çizgisi); 0–100 arası.
Not
Önce RSI hesaplanır, sonra RSI'ye stochastic uygulanır; stoch(stochLen, smoothK, smoothD, rsi, rsi, rsi) ile birebir aynıdır. RSI'nin kendi aralığındaki yerini ölçtüğü için düz RSI'den daha duyarlıdır.
Ne zaman kullanılır
RSI'nin aşırı alım/satım bölgelerinde momentum dönüşünü erken yakalamak için. %K'nın %D'yi kesmesi klasik sinyaldir.
s = stochRsi(close, 14, 14, 3, 3) plot(s.k, "%K") plot(s.d, "%D")
RSI üstünden %K ve %D çizer; 20/80 bantlarıyla değerlendirilir.
s = stochRsi(close, 14, 14, 3, 3) plotshape(crossover(s.k, s.d), "K, D üstü")
%K, %D'yi yukarı kestiği barları işaretler (RSI momentumu yukarı döner).
supersmoother(source, length=10)
Ehlers Süper Pürüzsüzleştirici (2-kutuplu Butterworth filtresi); fiyat serisini düşük gecikmeyle pürüzsüzleştirir.
Pürüzsüzleştirilmiş değer serisi; ilk 2 bar None.
Not
2-kutuplu Butterworth Super Smoother; katsayı toplamı 1 (DC kazanç 1), sabit girişte aynı sabite yakınsar.
ss = supersmoother(close, 10) plot(ss)
Süper pürüzsüzleştirilmiş fiyat çizgisini fiyatın üstüne çizer; gürültüyü klasik ortalamalardan daha az gecikmeyle temizler.
.direction işaret değiştirince trend döner. .line yukarı-trendde fiyatın altında, aşağı-trendde üstünde durur.
Simetrik ağırlıklı hareketli ortalama: son 4 barı [1,2,2,1]/6 ağırlıklarıyla yumuşatır.
Simetrik ağırlıklı hareketli ortalama serisi.
Not
Uzunluk sabittir (4) ve ağırlıklar [1,2,2,1]/6'dır; bu nedenle uzunluk parametresi almaz. İlk 3 bar warmup nedeniyle None döner.
plot(swma(close))
Kapanışın son dört barını simetrik ağırlıklarla yumuşatan ortalamayı fiyatın üstüne çizer; çok kısa aralıklı, hafif bir düzleştirmedir.
t3(source, length=8, vfactor=0.7)
Tillson T3: kaynağa ardışık altı EMA uygulayıp hacim faktörüyle ağırlıklandıran, düşük gecikmeli pürüzsüz hareketli ortalama.
Tillson T3 hareketli ortalama serisi (ilk barlar yetersiz veri nedeniyle boş).
Not
Altı ardışık EMA zinciri nedeniyle ilk yaklaşık 6*(length-1) bar değer üretmez.
plot(t3(close, 8, 0.7))
Tillson T3 ortalamasını fiyatın üstüne çizer; art arda üstel ortalamalarla hem pürüzsüz hem az gecikmeli bir eğri verir.
Üçlü üstel hareketli ortalama (TEMA): 3·EMA − 3·EMA(EMA) + EMA(EMA(EMA)) formülüyle gecikmeyi azaltarak fiyatı daha yakın izleyen düzleştirilmiş ortalamadır.
Üçlü üstel hareketli ortalama serisi (her bar için değer; ilk 3·(length−1) bar boş).
Not
TEMA, EMA'nın üç kat uygulanmasıyla oluşan gecikmeyi bileşik biçimde dengeler; klasik EMA'ya göre fiyat dönüşlerine daha hızlı tepki verir.
plot(tema(close, 21))
Kapanışın 21 barlık üçlü üstel ortalamasını fiyatın üstüne çizer; aynı uzunluktaki tek ve çift ortalamalardan daha hızlı döner.
Trend Yoğunluğu İndeksi — fiyatın hareketli ortalamaya göre pozitif sapmalarının, toplam sapmalara oranını yüzde olarak verir; 50 üzeri yukarı, altı aşağı yönlü baskıyı gösterir.
0-100 aralığında tek seri; ilk (majorLen-1 + minorLen-1) bar yetersiz veri nedeniyle None.
Not
50 referans çizgisi yön ayrımıdır: değer 50 üstündeyken yukarı, altındayken aşağı yönlü baskı baskındır. Tüm sapmalar sıfırsa sonuç 50 kabul edilir.
t = tii(60, 30) plot(t) plot(50)
Trend yoğunluğu endeksini 50 çizgisiyle birlikte ayrı bölmede çizer; 50 üstü yükseliş eğiliminin baskın olduğunu gösterir.
Gerçek Aralık (smoothing yok): max(H−L, |H−önceki C|, |L−önceki C|).
Gerçek Aralık (True Range) serisi.
Not
max(H−L, |H−önceki C|, |L−önceki C|); yumuşatma yoktur. ATR'nin yumuşatılmamış halidir.
plot(tr())
Her barın gerçek aralığını ayrı bölmede çizer; boşluklu açılışları da hesaba kattığı için ham yüksek-düşük farkından geniş olabilir.
Üçgensel Hareketli Ortalama (TRIMA): kaynağa iki kez SMA uygulayarak orta barlara daha fazla ağırlık veren, ucu yumuşatılmış bir hareketli ortalamadır. İlk SMA penceresi ceil((n+1)/2), ikinci SMA penceresi floor(n/2)+1 olur; sonuç merkeze ağırlıklı üçgensel bir filtredir.
Her bar için üçgensel hareketli ortalama değerini içeren seri; ilk (length-1) bar yetersiz veri nedeniyle None'dır.
Not
İç içe iki SMA ile hesaplanır: önce ceil((n+1)/2) pencereli SMA, ardından floor(n/2)+1 pencereli SMA. Toplam ısınma süresi length-1 bardır.
close_trima = trima(close, 20) plot(close_trima)
Kapanışın 20 barlık üçgensel ortalamasını fiyatın üstüne çizer; aralığın ortasındaki barlara daha çok ağırlık verdiği için ucu yumuşaktır.
TRIX: kaynagin uclu EMA'sinin bir bar onceye göre yüzde degisimini 10000 ile olceklendiren momentum gostergesi.
Her bar icin TRIX degeri (yetersiz ilk barlar None).
Not
Uclu EMA nedeniyle ilk yaklasik 3*(length-1)+1 bar None doner; sifir bolme korunur.
plot(trix(close, 18))
TRIX'i ayrı bölmede çizer; sıfırı yukarı kesmesi momentumun yön değiştirdiğini gösterir, üçlü yumuşatma sayesinde gürültüsüzdür.
Zaman Serisi Tahmini (TSF): kaynak üzerine kurulan lineer regresyon doğrusunun bir bar ileri projeksiyonu. length uzunluğundaki pencerede en-küçük-kareler doğrusu hesaplanır, değer doğrunun bir sonraki noktasıdır (kesişim + eğim*length). İlk length-1 bar None.
Her bar için bir-bar-ileri lineer regresyon tahmini; ilk length-1 bar None.
Not
linreg(source, length, offset=-1) ile özdeştir; offset=-1 doğruyu bir sonraki bara (x=length) projekte eder.
src = close f = tsf(src, 14) plot(f)
Zaman serisi tahminini fiyatın üstüne çizer; eğilim doğrusunun bir bar ilerisini gösterdiği için fiyatın önünde gider.
tsi(source?, long=25, short=13)
True Strength Index: fiyat momentumunun (kapanış farkı) çift EMA'sının, mutlak momentumun çift EMA'sına oranıdır; -100 ile +100 arasında salınan bir momentum göstergesidir.
-100 ile +100 arasında salınan TSI momentum serisi.
Not
Momentum, kaynağın bir önceki bara göre farkıdır; çift EMA yumuşatması nedeniyle ilk long+short+1 civarı bar None döner.
plot(tsi(close, 25, 13))
Gerçek güç endeksini ayrı bölmede çizer; çift yumuşatma sayesinde momentum osilatörleri arasında en az gürültülü olanlardandır.
ttmsqueeze(length=20, bbMult=2, kcMult=1.5)
TTM Squeeze — Bollinger bantlarının Keltner kanalının içine girip girmediğini ölçer. Sıkışma AÇIK (.on) iken oynaklık düşüktür ve patlama beklenir; momentum (.mom) yön gücünü verir.
Kayıt:.on (bool — sıkışma açık mı) ve.mom (float — lineer regresyon momentumu).
Not
.on, ATR ısınması nedeniyle ilk length+1 barda None;.mom ise kaynak ısınması üstüne linreg ısınması eklendiğinden ilk ~2*length-2 barda None döner. BB standart sapması popülasyon (biased) bazlıdır, bbands konvansiyonuyla tutarlıdır.
sq = ttmsqueeze(20, 2, 1.5) plot(sq.mom, "TTM Momentum") barcolor(sq.on, "#ff5252")
Sıkışma momentumunu "TTM Momentum" adıyla ayrı bölmede çizer ve sıkışma sürerken barları kırmızıya boyar; boyama bitince hareketin başladığı okunur.
ulcerindex(source?, length=14)
Ulcer Index — düşüşe özgü oynaklık (risk) ölçüsü. Kayan pencerede kapanışın o pencerenin en yüksek kapanışından yüzde düşüşünün karelerinin ortalamasının karekökü. Kaynak verilmezse kapanış kullanılır.
Her bar için Ulcer Index değeri (≥ 0); ilk length-1 bar None.
Not
Yalnızca düşüşleri (drawdown) cezalandırır; standart sapmadan farklı olarak yukarı hareket riski artırmaz. Yüksek değer = daha derin/uzun düşüş.
ui = ulcerindex(14) plot(ui)
Ulcer endeksini ayrı bölmede çizer; yalnız düşüşlerin derinliğini ve süresini ölçtüğü için risk göstergesi olarak okunur.
Ultimate Oscillator: üç farklı periyodun (hızlı/orta/yavaş) alım baskısı/gerçek aralık oranlarını 4-2-1 ağırlıklarıyla birleştirip 0-100 bandında momentum üreten salınım göstergesi.
0-100 bandında tek seri (Ultimate Oscillator değeri); ilk `slow` bar None.
Not
Alım baskısı BP = kapanış - min(düşük, önceki kapanış); gerçek aralık TR = max(yüksek, önceki kapanış) - min(düşük, önceki kapanış). Her periyot için ortalama = Σ(BP)/Σ(TR); UO = 100*(4*hızlı + 2*orta + yavaş)/7. Standart Williams matematiği uygulanmıştır.
plot(uo(7, 14, 28))
Ultimate Oscillator'ı ayrı bölmede çizer; üç farklı zaman aralığını birleştirdiği için tek aralıklı olanlardan daha az yanıltıcı sinyal verir.
valueWhen(condition, source, occurrence=0)
Koşulun n. kez doğru olduğu bardaki kaynak değeri.
Koşulun (n kadar geriye giderek) en son true olduğu bardaki kaynak değerini o bardan itibaren taşıyan seri.
Not
Koşul true olduğunda kaynak değeri yakalanır ve sonraki barlarda korunur; n=0 en son oluşumu, n=1 bir öncekini verir. Koşul henüz hiç gerçekleşmediyse sonuç boştur (na).
Ne zaman kullanılır
Bir olay gerçekleştiği andaki fiyatı/değeri sonraki barlarda hatırlamak için (ör. son kesişim fiyatı, son zirve, son sinyaldeki gösterge değeri).
Sınırlar
Koşul ilk kez gerçekleşene kadar na döner. n için geçmişte yeterli oluşum yoksa yine na.
Uygun değildir
Koşulu SAYMAK için değildir; bu, olay anındaki DEĞERİ döndürür.
vw = valueWhen(crossover(close, sma(close,20)), close) plot(vw, "Son kesişim fiyatı")
Fiyat SMA20'yi son kez yukarı kestiği bardaki kapanışı taşıyan bir çizgi çizer.
hi = valueWhen(high == cumMax(high), high) plot(hi, "Son zirve fiyatı")
En son yeni zirve yapıldığı bardaki yüksek değeri hatırlar ve çizer.
Bir serinin son length bar üzerindeki ortalamadan sapmalarının kare beklentisini (popülasyon varyansı, N'e bölünmüş) veren gösterge.
Kaynak serinin son length bar üzerindeki popülasyon varyansı serisi.
Not
Varyans, ortalamadan (hareketli ortalama) sapmaların karelerinin ortalamasıdır; standart sapmanın (stdev) karesine eşittir ve serinin yayılımını ölçer.
plot(variance(close, 20))
Kapanışın 20 barlık varyansını ayrı bölmede çizer; standart sapmanın karesidir, oynaklık arttıkça hızla büyür.
Vertical Horizontal Filter (VHF) — trend gücü ölçer. Belirli bir pencerede en yüksek ve en düşük kapanış arasındaki fark, kapanışların bar-bar mutlak değişim toplamına bölünür. Yüksek değer güçlü trendi, düşük değer yatay/dalgalı seyri gösterir.
Her bar için VHF değeri (trend gücü; yüksek = trend, düşük = yatay).
Not
İlk length-1 bar None; pencere mutlak değişim toplamı sıfırsa o bar None.
v = vhf(28) plot(v)
Dikey-yatay filtreyi ayrı bölmede çizer; yükselmesi piyasanın trende girdiğini, düşmesi yatay seyre geçtiğini gösterir.
vidya(source?, length=14, cmoLen=9)
Chande VIDYA — Değişken İndeksli Dinamik Ortalama. Düzeltme katsayısı CMO'nun mutlak değeriyle ölçeklenir; trend güçlüyken hızlı, yatayken yavaş tepki verir.
Her bar için VIDYA değeri serisi; ilk cmoLen bar None.
Not
Düzeltme katsayısı k = (2/(length+1)) * |CMO|; CMO yatay piyasada 0'a yaklaşır ve ortalama kaynağa kilitlenir.
v = vidya(close, 14, 9) plot(v)
VIDYA ortalamasını fiyatın üstüne çizer; momentum yükseldiğinde hızlanır, sakin dönemde yavaşlar.
Hacim Osilatörü — hacmin hızlı ve yavaş üstel ortalamaları arasındaki yüzdesel farkı verir; pozitif değer hacmin yavaş ortalamasının üzerinde (artan ilgi), negatif değer altında (azalan ilgi) olduğunu gösterir.
Hacim osilatörü serisi (yüzde); ilk (slow-1) bar None.
Not
Kaynak hacim chart'ın hacmidir; ayrı bir kaynak almaz. Pozitif = hacim yavaş ortalamanın üzerinde.
v=vo(5, 10) plot(v)
Hacim osilatörünü ayrı bölmede çizer; sıfırın üstü son dönem hacminin uzun dönem ortalamasının üstüne çıktığını gösterir.
Vortex göstergesi: yükseliş (VI+) ve düşüş (VI-) hareketlerinin gücünü gerçek aralığa oranlayarak trend yönünü ve dönüşleri ölçer.
İki alanlı kayıt:.plus (VI+, yükseliş gücü) ve.minus (VI-, düşüş gücü).
Not
VI+ ile VI- kesişimleri trend dönüşü sinyali olarak okunur; ikisi de tipik olarak 1.0 civarında salınır.
v = vortex(14) plot(v.plus)
Vortex göstergesinin yükseliş kolunu ayrı bölmede çizer; 1'in üstüne çıkması yukarı yönlü baskının arttığını gösterir.
vwap(anchor?, stdevMult?, source?)
Hacim-ağırlıklı ortalama fiyat. `anchor` verilmezse (varsayılan) grafiğin başından kümülatiftir. `anchor="session"/"week"/"month"` borsa-yerel gün/hafta/ay başında sıfırlar (ya da doğrudan bir KOŞUL serisi verilebilir — true olan barda sıfırlanır). `stdevMult` verilirse hacim-ağırlıklı standart-sapma bandıyla birlikte {value,upper,lower} kaydı döner. `source` hesabın dayandığı fiyatı seçer (varsayılan: barın tipik fiyatı, yani (yüksek+düşük+kapanış)/3); ADIYLA verin — `vwap(hlc3)` yazılırsa hlc3 `anchor` sanılır ve VWAP her barda sıfırlanır.
anchor/stdevMult hiçbiri verilmezse: hacim-ağırlıklı ortalama fiyat serisi (düz seri, kümülatif). stdevMult verilirse: {value, upper, lower} kaydı.
Not
Gün içi işlemde sık kullanılan referans seviyedir; fiyatın VWAP üstünde ya da altında olması yön fikri verir. Varsayılan davranışta yeni seansta sıfırlanmaz; her seansta sıfırlanmasını istiyorsanız `anchor="session"` verin. Fiyatın VWAP'ı yukarı kesmesi gün içi güç, aşağı kesmesi zayıflık okunur.
Ne zaman kullanılır
Gün içi işlemde hacimle ağırlıklı ortalama fiyatı referans seviye olarak kullanmak için; fiyatın VWAP üstünde/altında olması yön fikri verir. Her gün/hafta/ay yeniden sıfırlanan bir seviye isteniyorsa `anchor=` kullanılır; VWAP'ın etrafındaki oynaklık bandı isteniyorsa `stdevMult=` eklenir.
Sınırlar
`anchor` bir seans-periyot string'i ise (borsa-yerel gün/hafta/ay sınırı gerektiği için) sembolün zaman dilimi çözülebilir olmalıdır — çözülemezse (ör. bridge meta/sınıflandırma olmayan ABD hissesi) net hata verir. Hacim yoksa anlamlı değildir.
Uygun değildir
Uzun vadeli (haftalık/aylık) trend ortalaması için tasarlanmamıştır; asıl kullanım gün içidir.
İpucu
Fiyatın VWAP'ı yukarı kesmesi gün içi güç, aşağı kesmesi zayıflık okunur.
Gün içi işlemde sık kullanılan referans seviyedir; fiyatın VWAP üstünde ya da altında olması yön fikri verir.
Fiyatın VWAP'ı yukarı kesmesi gün içi güç, aşağı kesmesi zayıflık okunur.
plot(vwap(), "VWAP")
Hacim-ağırlıklı ortalama fiyatı referans çizgi olarak çizer.
plotshape(crossover(close, vwap()), "VWAP üstü")
Kapanışın VWAP'ı yukarı kestiği barları işaretler.
Hacim-ağırlıklı hareketli ortalama — yüksek hacimli barlara daha çok ağırlık.
Hacim-ağırlıklı ortalama serisi.
Not
Ağırlık = bar hacmi; düşük hacimli barlar ortalamayı daha az etkiler.
plot(vwma(close, 20))
Kapanışın 20 barlık hacim ağırlıklı ortalamasını fiyatın üstüne çizer; yüksek hacimli barlar çizgiyi daha çok çeker.
vzo(source?, volume?, length=14)
Hacim Bölge Osilatörü
Hacim Bölge Osilatörü serisi (yaklaşık -100 ile +100 arası); pozitif değer yön-hacmin alıcı baskın, negatif değer satıcı baskın olduğunu gösterir.
Not
İlk length-1 bar warmup nedeniyle None döner. EMA hacmi sıfırsa o bar None'dır (sıfıra bölme koruması).
v = vzo(close, volume, 14) plot(v)
Hacim bölge osilatörünü ayrı bölmede çizer; +40 üstü güçlü alıcı, −40 altı güçlü satıcı bölgesi sayılır.
Williams Accumulation/Distribution — kümülatif birikim/dağılım çizgisi. Kapanış önceki kapanıştan yüksekse kapanış ile (en düşük, önceki kapanış) farkı eklenir; düşükse (en yüksek, önceki kapanış) ile kapanış farkı çıkarılır; eşitse değişmez.
Kümülatif Williams A/D çizgisi (tek seri).
Not
Hacim kullanmaz; yalnızca H/L/C ile kümülatif birikim/dağılım hesaplar. İlk bar kümülatif taban olarak 0 ile başlar.
plot(wad())
Williams birikim/dağıtım çizgisini ayrı bölmede çizer; fiyat yeni tepe yaparken çizgi yapmıyorsa uyumsuzluk okunur.
WaveTrend (LazyBear) — hlc3 üzerinde ortalama-sapma ölçeklemesiyle hesaplanan momentum osilatörü; wt1 ana çizgi, wt2 onun 4 periyotluk hareketli ortalamasıdır
Kayıt:.wt1 (ana WaveTrend çizgisi) ve.wt2 (wt1'in 4 periyotluk basit hareketli ortalaması)
Not
wt1 ile wt2'nin kesişimleri sinyal olarak kullanılır; uç bölgeler aşırı alım/satım göstergesidir
wt = wavetrend(10, 21) plot(wt.wt1) plot(wt.wt2)
WaveTrend'in iki çizgisini ayrı bölmede çizer; ana çizginin sinyali uç bölgelerde kesmesi dönüş işareti sayılır.
Williams Vix Fix — (highest(close,length)-low)/highest(close,length)*100. Dip korkusunu (oynaklık zirvelerini) ölçer.
Tek seri: her bar için Williams Vix Fix değeri (yüzde).
Not
Chart H/L/C verisini kullanır; ilk (length-1) bar yetersiz veri nedeniyle None döner.
v=williamsvixfix(22) plot(v)
Williams Vix Fix'i ayrı bölmede çizer; sivri yükselişleri panik satışını, yani olası dip bölgesini işaret eder.
Williams %R (−100..0): −20 üstü aşırı alım, −80 altı aşırı satım.
−100 ile 0 arasında salınan Williams %R serisi.
Not
−20 üstü aşırı alım, −80 altı aşırı satım olarak yorumlanır.
plot(willr(14))
Williams %R'ı ayrı bölmede çizer; −20 üstü aşırı alım, −80 altı aşırı satım bölgesidir, ölçek sıfır ile −100 arasındadır.
Ağırlıklı Hareketli Ortalama — son bara en yüksek ağırlık (1..length).
Ağırlıklı hareketli ortalama serisi.
Not
Son bara en yüksek ağırlık verilir; ağırlıklar 1'den length'e doğru artar.
plot(wma(close, 20))
Kapanışın 20 barlık ağırlıklı ortalamasını fiyatın üstüne çizer; en yeni bar en büyük ağırlığı taşır.
Williams %R — kapanışın son N bar yüksek/düşüğüne oranı (-100..0).
−100 ile 0 arasında salınan Williams %R serisi.
Not
Yüksek/düşük/kapanış kullanır. Ölçek terstir: 0'a yakın değerler tepeyi (aşırı alım), −100'e yakın değerler dibi (aşırı satım) gösterir; −20 üstü aşırı alım, −80 altı aşırı satım kabul edilir.
Ne zaman kullanılır
Fiyatın son N barlık aralığın neresinde olduğunu tersten ölçerek aşırı alım/satım aramak için; stochastic'e çok benzer, yalnız ölçeği farklıdır.
Sınırlar
Trendde uzun süre uçlarda kalabilir. Sabit tavan 0, taban −100'dür.
Uygun değildir
Trend yönü/gücü için değildir. Pozitif ölçek beklerseniz yanılırsınız — değerler negatiftir.
plot(wpr(14), "Williams %R")
14 barlık Williams %R göstergesini −100…0 aralığında çizer.
w = wpr(14) plotshape(crossover(w, -80), "Dipten dönüş")
Gösterge −80'i yukarı kestiği barları (olası dip toparlanması) işaretler.
Williams Değişken Birikim/Dağıtım — bar-başına değer: (close-open)/(high-low) x volume. high==low ise bos.
Not
Grafigin OHLCV verisinden hesaplanir, argument almaz. accdist KUMULATIF (cizgi), iii/wvad bar-basina degerdir — karistirmayin.
Ne zaman kullanılır
Hacmi fiyat-hareketiyle birlestirip birikim/dagitim baskisini olcmek icin.
plot(wvad())
Williams değişken birikim/dağıtımını ayrı bölmede çizer; her bar için ayrı hesaplanır, birikimli değildir.
Sıfır gecikmeli üssel hareketli ortalama (ZLEMA): kaynağa gecikme telafisi eklenmiş veriye uygulanan EMA; lag = floor((length-1)/2).
Zero-Lag EMA değerlerinden oluşan seri; ilk (lag + length - 1) bar None.
Not
lag = floor((length-1)/2). Kaynağa gecikme telafisi eklenir (src + (src - src[lag])), ardından EMA uygulanır.
plot(zlema(close, 20))
Kapanışın 20 barlık sıfır gecikmeli üstel ortalamasını fiyatın üstüne çizer; gecikme telafisi sayesinde fiyata klasik üstel ortalamadan daha yakın gider.
Kayan pencerede z-skoru: kaynak değerin pencere ortalamasından kaç standart sapma uzakta olduğunu (src - sma) / stdev formülüyle gösterir.
Her bar için z-skoru serisi; ilk length-1 bar None.
Not
Standart sapma populasyon (biased) bazlıdır. Pencerede standart sapma sıfırsa değer 0.0 döner.
plot(zscore(close, 20))
Kapanışın 20 barlık z-skorunu ayrı bölmede çizer; +2 ve −2 dolayları fiyatın istatistiksel olarak uç bölgede olduğunu gösterir.
nirengi(sensitivity=3, length=10, shortThreshold=0)
Nirengi — trend tabanı (©LeventAlgo). Gürültüyü süzen bir orta çizgi, piyasa sakinken genişleyip hareket güçlenince daralan bir bant ve yön değiştirmeden önce fiyatın çizgiyi belirgin biçimde geçmesini bekleyen bir kural. `kisaEsik`: SAT yönüne geçmek için hareketin ne kadar güçlü olması gerektiği (0 = serbest, varsayılan) → kayıt: .line, .direction, .guc.
Kayıt: `.line` trend tabanı (fiyat ölçekli), `.direction` +1 yukarı / −1 aşağı, `.guc` 0–100 trend gücü.
Not
©LeventAlgo. Orta çizgi fiyatın gürültüsünü süzer; bant piyasa sakinken genişler, hareket güçlenince daralır; yön değişmeden önce fiyatın çizgiyi belirgin biçimde geçmesi beklenir. `.guc` düşükken sinyalleri elemek için kullanılır.
n = nirengi(3, 10) plot(n.line, "Nirengi") plot(n.guc, "Guc")
Nirengi trend çizgisini ve güç değerini ayrı ayrı çizer; çizgi trendin tabanını, güç ise o trende ne kadar güvenilebileceğini gösterir.