Göstergeler
138 işlev. Her kaydın ne aldığı, ne verdiği ve çalışan örneği.
Seri: AC değeri (AO ile AO'nun sinyal SMA'sı arasındaki fark). Yetersiz ilk barlar None.
Sıfır çizgisi üstü/altı ve renk değişimi (artan/azalan çubuk) ivme yönünü gösterir; AO'dan farklı olarak momentumun hızlanıp yavaşladığını ölçer.
Birikim/Dagitim cizgisi (KUMULATIF). Bar katkisi = ((close-low)-(high-close))/(high-low) x volume; high==low olan barda katki 0.
Grafigin OHLCV verisinden hesaplanir, argument almaz. accdist KUMULATIF (cizgi), iii/wvad bar-basina degerdir — karistirmayin.
Parametre almaz; doğrudan barların H/L/C/V değerlerini kullanır. (H-L)=0 olan barlarda o barın katkısı sıfır kabul edilir.
Yüksek/düşük/kapanış kullanır. Yönü değil, trendin gücünü ölçer; 25 üstü güçlü trend kabul edilir, yön için ayrı bir filtre gerekir.
adx > 25 filtresi, yatay piyasadaki yanıltıcı sinyalleri eler.
plot(adx(14), "ADX")
14 barlık trend gücü göstergesini çizer; 25 üstü güçlü trend kabul edilir.
strong = adx(14) > 25 bgcolor(strong ? "#26a69a26" : na)
Trend güçlüyken (adx>25) arka planı hafif yeşile boyar.
alligator(jaw_len=13, teeth_len=8, lips_len=5)
Kayıt: .jaw, .teeth, .lips serileri (her biri ileri-kaydırılmış SMMA; yetersiz ilk barlar None).
SMMA = rma. Kaydırmalar: jaw 8, teeth 5, lips 3 bar ileri. Kaydırma nedeniyle ilk geçerli değerler sırasıyla 20/12/7. inci barda başlar.
alma(source, length, offset=0.85, sigma=6)
Arnaud Legoux Hareketli Ortalaması serisi.
İlk length-1 bar için sonuç None'dır; pencerede None değer varsa o bar None döner.
Awesome Oscillator değerini veren seri; ilk slow-1 bar yetersiz veri nedeniyle None.
Hesap (yüksek+düşük)/2 ortalama fiyat üzerinden yapılır; pozitif değerler yükseliş, negatif değerler düşüş momentumunu gösterir.
EMA(hızlı) − EMA(yavaş) farkını içeren tek seri; ilk (yavaş−1) bar None.
EMA, SMA tohumlu Wilder konvansiyonuyla hesaplanır; ilk geçerli değer slow periyodunun bittiği barda oluşur.
Kayıt döner: .up (yükseliş gücü 0-100), .down (düşüş gücü 0-100), .osc (up - down, -100..100).
Pencere bu bar dahil son length+1 barı kapsar. up=100 yeni en yüksek tepenin bu barda olduğunu, down=100 yeni en düşük dibin bu barda olduğunu gösterir. İlk length bar None.
Kümülatif Accumulation Swing Index serisi. İlk bar None.
Wilder'in K/R/SI formülünü kullanır; O/H/L/C gerektirir. İlk bar önceki kapanış olmadığı için None döner.
Volatiliteyi fiyat birimiyle ölçen Ortalama Gerçek Aralık serisi.
Yüksek, düşük ve kapanışı kullanır; ayrı bir source argümanı almaz. Stop mesafesi belirlemede sık kullanılır.
Stop mesafesi olarak close ± çarpan*atr(14) yaygın bir kalıptır.
plot(atr(14), "ATR")
14 barlık ortalama gerçek aralığı (oynaklık) çizer.
stop = close - 2 * atr(14) plot(stop, "Zarar-kes")
Kapanışın 2 ATR altında oynaklığa uyumlu bir zarar-kes seviyesi çizer.
bb(source, length=20, stddev=2)
Üç alanlı kayıt: .upper (üst bant), .middle (orta bant), .lower (alt bant).
Fiyatın alt banda yaklaşınca toparlanması, üst banda yaklaşınca geri çekilmesi yaygın bir beklentidir.
stddev'i büyütmek bantları genişletip dokunuşları seyrekleştirir.
b = bb(close, 20, 2) plot(b.upper) plot(b.middle) plot(b.lower)
Üç bandı (üst/orta/alt) çizer; orta bant 20 barlık ortalamadır.
b = bb(close, 20, 2.5) plotshape(close > b.upper, "Üst kırılım")
Kapanış üst bandın üstüne çıktığı barları işaretler.
bbw(source, length=20, stddev=2)
Her bar için bant genişliği oranı (yetersiz ilk N bar için None).
Orta bant SMA, üst/alt bant ±stddev standart sapma ile bulunur; sonuç (üst-alt)/orta oranıdır. Bollinger Bands (bb) ile aynı matematiği paylaşır.
Düzleştirme yoktur; gürültüyü azaltmak için çıktıyı sma/ema ile yumuşatabilirsiniz. Eksik (None) içeren barlarda sonuç None'dır.
Fiyatın ortalamasından sapmasını ölçen seri.
±100 bantları yaygın eşiktir; +100 üstü güçlü yukarı, −100 altı güçlü aşağı baskıya işaret eder. H/L/C kullanır.
+100 üstü güçlü yukarı, −100 altı güçlü aşağı baskıya işaret eder.
plot(cci(20), "CCI")
20 barlık emtia kanal endeksini çizer; ±100 bantlarıyla okunur.
c = cci(20) plotshape(crossover(c, -100), "Dipten dönüş")
CCI −100'ü yukarı kestiği barları (olası dip toparlanması) işaretler.
Chaikin Osilatörü seri değerleri (ADL'nin hızlı EMA - yavaş EMA farkı).
İlk slow-1 bar yetersiz veri nedeniyle None döner. chaikinosc_series ADL'yi içeride hesaplar.
chandeKrollStop(p=10, x=1, q=9)
Kayıt: .long (alış takip durdurma seviyesi) ve .short (satış takip durdurma seviyesi) serileri.
İlk geçerli değer (p-1)+(q-1) bar sonra oluşur (ATR yardımcısı p bar gerektirdiğinden pratikte p+q-1 bar). Yetersiz barlarda None döner.
Her bar için 0-100 arasında Choppiness Index değeri; ilk (length-1) bar None.
Yüksek değerler (genelde >61.8) yatay/sıkışık piyasayı, düşük değerler (genelde <38.2) güçlü trendi işaret eder; yön değil yalnızca trend gücü/yokluğu ölçülür.
Pozitif = alış baskısı (kapanış barın üst yarısında + hacim), negatif = satış. H/L/C/V kullanır.
-100 ile +100 arasında momentum serisi.
İlk length bar None döner; pencere içinde tüm hareket sıfırsa 0 verir.
Ağırlık merkezi osilatör değeri (tek seri).
Pencere toplamı sıfır olan barlarda ve ilk length-1 barda değer üretilmez (None).
coppock(source, long=14, short=11, wmaLen=10)
Coppock Eğrisi değerleri (tek seri). İlk barlar yeterli veri olmadığında None.
Sıfırın üstüne çıkış uzun vadeli alış sinyali olarak yorumlanır.
−1 ile 1 arasında rolling Pearson korelasyon serisi.
1'e yakın değer birlikte hareket, −1'e yakın değer ters hareket demektir; pair seçiminde kullanılır.
covariance(a, b, length, biased?)
Rolling kovaryans serisi; ilk length-1 bar ve pencerede eksik-deger olan barlar bos.
Kovaryans korelasyondan farkli olarak OLCEKLENMEMISTIR (serilerin birimine baglidir); -1..1 araligina normalize degildir. Karsilastirilabilir bir olcu icin correlation kullanin.
crsi(rsiLen=3, streakLen=2, rankLen=100)
0-100 aralığında tek seri (Connors RSI değeri).
Üç bileşenin ortalamasıdır: kapanış RSI'ı, ardışık yön serisinin RSI'ı ve 1-barlık değişimin yüzde sıralaması. İlk geçerli değer rankLen barından sonra üretilir.
Tek seri: -1..1 arası korelasyon değeri (ilk length-1 bar None).
Zaman ekseni pencere içinde 0..length-1 sabittir; payda sıfırsa (sabit fiyat) 0.0 döner.
Grafiğin başından o bara kadar görülen en yüksek değeri taşıyan (hiç düşmeyen) kümülatif seri.
Her bar, o ana kadarki tüm değerlerin maksimumudur; değer yalnız yeni bir zirve görülünce artar, asla azalmaz. Boşluk (na) değerler atlanır.
plot(cumMax(close), "Tüm-zaman zirvesi")
Grafiğin başından itibaren görülen en yüksek kapanışı çizer.
dd = (cumMax(close) - close) / cumMax(close) * 100 plot(dd, "Zirveden düşüş %")
Fiyatın tüm-zaman zirvesinden yüzde kaç geri çekildiğini çizer.
Grafiğin başından o bara kadar görülen en düşük değeri taşıyan (hiç yükselmeyen) kümülatif seri.
Her bar, o ana kadarki tüm değerlerin minimumudur; değer yalnız yeni bir dip görülünce azalır, asla artmaz. Boşluk (na) değerler atlanır.
plot(cumMin(close), "Tüm-zaman dibi")
Grafiğin başından itibaren görülen en düşük kapanışı çizer.
plot(cumMin(low), "En düşük seviye")
Grafiğin başından itibaren görülen en düşük fiyatı (low) çizer.
Sıfır çevresinde salınan döngü değeri serisi; ilk 6 bar warmup için None.
None-güvenli zincirlemeyi destekler: kaynak serideki warmup None'ları korunur, geçerli kuyruk üzerinden hesaplanıp orijinal indekslere geri haritalanır.
Bar-bar Decycler serisi; ilk 2 bar None (high-pass başlatma).
decycler = source - highpass(source, length); düşük frekanslı trendi korur, uzunluktan kısa çevrimleri temizler.
Çift üstel hareketli ortalama serisi.
İç içe iki EMA kullanıldığı için ilk yaklaşık 2*length-1 bar None döner.
Her bar icin ortalama mutlak sapma serisi; ilk (length-1) bar None.
basis = sma(source, length), dev = mean(|source - basis|) pencere icinde.
Tek seri: her bar için kapanışın SMA'sına yüzdesel uzaklığı (%).
Sıfır çizgisi etrafında salınır; aşırı pozitif/negatif değerler aşırı alım/satım bölgelerine işaret edebilir. İlk (length−1) bar warmup nedeniyle boştur.
Üç alanlı kayıt: .plus (+DI), .minus (−DI), .adx (0–100 trend gücü).
Yön: +DI > −DI ise yükseliş baskın. Güç: adx > 20–25 anlamlı trend. Alanlara nokta ile erişilir.
Üç alanlı kayıt: .upper (en yüksek high), .middle, .lower (en düşük low).
Kırılım stratejilerinde yaygın: fiyat .upper'ı geçince giriş, .lower'ı kırınca çıkış.
Detrended Price Oscillator serisi; sıfır çevresinde salınan, trendden arındırılmış değer.
Kaydırma length/2+1 bardır; ilk length-1 bar None döner. Trend takip etmez, kısa vadeli döngü tepe/diplerini vurgular.
Kayıt: .bull (boğa gücü serisi) ve .bear (ayı gücü serisi).
EMA kapanış fiyatı üzerinden hesaplanır; ilk (length-1) bar yetersiz veri nedeniyle boştur.
Son barlara daha çok ağırlık veren üstel hareketli ortalama serisi.
Fiyat dönüşlerini SMA'dan erken yakalar; buna karşılık ani hareketlerde daha çok yanıltıcı sinyal üretebilir.
İki EMA'yı (ör. 9 ve 21) kesiştirmek yaygın bir hızlı trend filtresidir.
plot(ema(close, 21), "EMA21")
21 barlık üstel ortalamayı çizer; fiyat dönüşlerini SMA'dan erken yansıtır.
f = ema(close, 9) s = ema(close, 21) plotshape(crossover(f, s), "AL sinyali")
Hızlı EMA yavaşı yukarı kesince grafiğe bir işaret koyar.
Her bar için Hareket Kolaylığı değeri (seri); ilk length bar None.
Pozitif değerler fiyatın yukarı yönde kolayca hareket ettiğini, negatif değerler aşağı yönde kolay hareketi, sıfıra yakın değerler ise yüksek hacme rağmen düşük fiyat hareketini gösterir.
Kayit: .fisher (Fisher osilatoru) ve .trigger (bir onceki bar fisher degeri).
math.log standart kutuphanesi disinda bagimlilik yok. hl2 = (yuksek+dusuk)/2 son `length` barda normalize edilir; deger ±0.999 ile kelepcelenir, fisher ve normalize deger 0.5/0.66/0.67 katsayilariyla yumusatilir (Ehlers konvansiyonu).
Üssel ortalama ile düzleştirilmiş Force Index serisi.
Sıfır çizgisinin üstü alıcı baskısını, altı satıcı baskısını gösterir; uzaklık hareketin gücünü ölçer.
Yüzde cinsinden osilatör serisi; sıfır çizgisi etrafında salınır. Pozitif = fiyat tahmin doğrusunun üzerinde, negatif = altında.
İlk length-1 bar ısınma nedeniyle boştur (None). Sıfır çizgisiyle birlikte çizilir.
Kayıt: .up (yukarı fraktal, bool seri) ve .down (aşağı fraktal, bool seri). İşaret ortadaki bara yerleşir, 2 bar gecikmelidir.
5 barlık pencere kullanır; ilk ve son ikişer bar hesaplanamaz (None). Karşılaştırma kesin eşitsizliktir (eşitlik fraktal saymaz).
Her bar için FRAMA değeri (ilk length-1 bar None).
Chart'ın yüksek/düşük/kapanış serilerini kullanır. Fraktal boyuta göre trend'de hızlı, yatayda yavaş tepki verir.
gator(jaw_len=13, jaw_shift=8, teeth_len=8, teeth_shift=5, lips_len=5, lips_shift=3)
Kayıt: .upper (çene-diş mutlak farkı, ≥0) ve .lower (diş-dudak mutlak farkının negatifi, ≤0).
Alligator'dan türetilir; ortanca fiyat (H+L)/2 üzerinde SMMA (Wilder RMA) ile hesaplanır ve geleceğe doğru kaydırılır. İlk barlarda (kaydırma + periyot kadar) değer boştur.
Hull hareketli ortalama serisi.
Düşük gecikme ile pürüzsüz bir eğri verir; dönüşleri klasik ortalamalardan erken gösterir.
Yuzde cinsinden yillik tarihsel oynaklik serisi.
Kapanis fiyatlari uzerinden hesaplanir; ln(close/close[1]) log-getirilerinin orneklem (N-1) standart sapmasi sqrt(365) ile yillik hale getirilip 100 ile carpilir. Ilk 'length' bar (yeterli getiri yokken) deger uretmez.
Gun-ici Yogunluk Endeksi — bar-basina deger (kumulatif DEGIL): (2xclose - high - low) / ((high-low) x volume). Payda 0 ise bos.
Grafigin OHLCV verisinden hesaplanir, argument almaz. accdist KUMULATIF (cizgi), iii/wvad bar-basina degerdir — karistirmayin.
inertia(length=20, rviLength=14)
Inertia serisi (tek değer); ilk (length-1)+(rviLength-1)+3 bar None.
RVI swma yöntemiyle hesaplanır; payda sıfır olduğunda o bar None döner. Inertia > 0 boğa, < 0 ayı eğilimi.
kama(source, length=10, fast=2, slow=30)
KAMA değerlerini içeren Series; ilk length bar None.
Verimlilik oranı = |length barlık değişim| / |bar-bar değişimlerin toplamı|. Yüksek ER trend demektir ve KAMA hızlı (fast) katsayıya yaklaşır; düşük ER yatay piyasada yavaş (slow) katsayıya yaklaşır.
Üç alanlı kayıt: .upper, .middle, .lower.
Orta = ema(close, length); bant = orta ± mult·atr(length). Bollinger'a benzer ama bant ATR ile ölçeklenir.
Keltner kanalının genişliğini orta çizgiye oranla veren seri (üst ile alt bandın farkının orta banda bölünmüş hâli).
Orta çizgi ema(source, length), bant mesafesi mult*atr(length) ile hesaplanır; sonuç 2*mult*atr/orta'dır. Değer küçüldükçe kanal daralır (sıkışma), büyüdükçe genişler (oynaklık). Yüksek/düşük/kapanışı (atr için) kullanır.
plot(kcw(close, 20, 1.5), "Kanal genişliği")
Keltner kanal genişliğini çizer; düşük değerler sıkışmaya işaret eder.
squeeze = kcw(close, 20, 1.5) < 0.03 bgcolor(squeeze ? "#ffee5833" : na)
Genişlik %3'ün altına inince (sıkışma) arka planı sarıya boyar.
Kayıt: .k (%K çizgisi), .d (%D çizgisi), .j (3K−2D). İlk length+m1+m2−2 bar None.
J çizgisi 0..100 aralığını aşabilir (kasıtlı; aşırı alım/satım erken sinyali). Highest-Lowest aralığı sıfırsa o bar None.
kst(source?, r1=10, r2=15, r3=20, r4=30, s1=10, s2=10, s3=10, s4=15, signal=9) -> .kst, .signal
Kayıt: .kst (ana hat) ve .signal (sinyal hattı).
KST sıfır çizgisinin üstü/altı uzun vadeli momentum yönünü, KST'nin signal'i kesmesi ise dönüş sinyallerini gösterir.
kvo(fast=34, slow=55, signal=13)
Kayıt: .kvo (osilatör çizgisi) ve .signal (sinyal çizgisi).
Hacim gücü, gün ortası (H+L+C) yönüne göre belirlenen trend ve high-low aralığının kümülatif ölçüme oranıyla hesaplanır. İlk değer slow. barda oluşur.
linreg(source, length, offset=0)
En-küçük-kareler doğrusunun son bardaki değeri.
Trendin yönünü ve eğimini pürüzsüz biçimde izlemek için kullanılır.
macd(source, fast=12, slow=26, signal=9)
Üç alanlı kayıt: .macd (ana çizgi), .signal (sinyal çizgisi), .histogram (ikisinin farkı).
Alanlara nokta ile erişilir. Önce bir değişkene al: m = macd(close), sonra m.macd ve m.signal kullan.
Alanlara nokta ile eriş: önce m = macd(close), sonra m.macd, m.signal ve m.histogram kullan.
m = macd(close) plot(m.macd, "MACD") plot(m.signal, "Sinyal")
MACD ana çizgisiyle sinyal çizgisini birlikte çizer; kesişimleri izlenir.
m = macd(close, 12, 26, 9) plot(m.histogram, "Histogram", style="histogram")
İki çizginin farkını (histogram) sütun olarak çizer; sıfır geçişi momentum döner.
mama(fastLimit=0.5, slowLimit=0.05)
Kayıt: .mama (hızlı uyarlanan MA) ve .fama (yavaş takip eden MA). İlk 6 bar warmup nedeniyle None.
Kaynak (H+L)/2 (hl2) üzerinden hesaplanır. mama'nın fama'yı yukarı kesmesi al, aşağı kesmesi sat sinyali olarak yorumlanır.
Bar-bar Mass Index serisi; yetersiz ilk barlar None.
İç EMA'lar 9 periyot sabittir (klasik tanım). 27 üstüne çıkıp ardından 26.5 altına dönüş (reversal bulge), olası trend dönüşü sinyalidir.
Her bar için McGinley Dynamic değeri içeren seri.
k=0.6 sabittir. İlk bar ham kaynakla çekirdeklenir, yetersiz veri yoktur (None üretmez).
median(source=close, length=20)
Her bar için son length barın medyan değerini içeren seri.
İlk length-1 bar yetersiz veri nedeniyle None döner. Ortalamadan farklı olarak medyan aykırı (uç) değerlere karşı dayanıklıdır.
Hacmi de hesaba katan bir RSI gibidir; 20 altı ve 80 üstü uç bölgelerdir.
Pencerede en sık tekrar eden değeri taşıyan seri; eşitlik durumunda en küçük değer seçilir.
Son length bar içindeki değerlerin frekansına bakar; birden çok değer aynı sıklıktaysa en küçüğü döner. İlk length-1 barda sonuç boştur (na).
plot(mode(close, 20), "En sık değer")
Son 20 barda en sık görülen kapanış değerini çizer.
plot(mode(round(close), 30), "Mod")
Yuvarlanmış kapanışların son 30 barda en sık görülen değerini çizer.
Kaynak ile length bar önceki kaynak arasındaki fark serisi.
İlk length bar için yeterli veri olmadığından sonuç boştur (None).
Negatif Hacim Endeksi — hacmin DUSTUGU barlarda fiyat degisimini biriktirir, digerlerinde tasinir. Baslangic degeri 1,0.
Kumulatif/carpimsal bir endekstir: baslangic 1,0 oldugu icin degerler 1,0 mertebesinde kalir (ornegin 0,78-1,25). Klasik literaturdeki 1000 tabanli surumle KARISTIRMAYIN — bu surum referans dil ta.nvi/ta.pvi ile ayni tabani kullanir. NVI "bilincli para", PVI "kalabalik" yorumuyla birlikte kullanilir.
Kapanış yükselince hacmi ekler, düşünce çıkarır; hacim akışının yönünü gösterir.
percentileLinear(source, length, percent)
Son length bar içindeki değerlerin doğrusal interpolasyonlu yüzdelik dilimini veren seri.
percentile_linear_interpolation ile birebir aynı hesabın kısa adıdır: pencere sıralanır, iki komşu değer arasında interpolasyonla yüzdelik bulunur. İlk length-1 barda sonuç boştur.
plot(percentileLinear(close, 50, 75), "P75")
Son 50 kapanışın %75'lik dilimini (interpolasyonlu) çizer.
plot(percentileLinear(close, 30, 50), "Ortanca")
pct=50 ortancayı verir; son 30 barın orta değerini çizer.
percentileNearestRank(source, length, percent)
Son length bar içindeki değerlerden en-yakın-rank yöntemiyle seçilen yüzdelik dilimi veren seri (her zaman gerçek bir gözlem).
percentile_nearest_rank ile birebir aynı hesabın kısa adıdır: pencere sıralanır, yüzdeliğe karşılık gelen sıradaki gerçek değer döndürülür (interpolasyon yok). İlk length-1 barda sonuç boştur.
plot(percentileNearestRank(close, 50, 25), "P25")
Son 50 kapanışın %25'lik dilimindeki gerçek değeri çizer.
plot(percentileNearestRank(high, 50, 95), "P95")
Son 50 yükseğin %95'lik seviyesini üst bant olarak çizer.
percentile_linear_interpolation(source, length, percent)
Son length bar içindeki değerlerin, doğrusal interpolasyonla hesaplanmış istenen yüzdelik dilimini veren seri.
Pencere sıralanır ve iki komşu değer arasında ağırlıklı geçişle (interpolasyon) yüzdelik bulunur; sonuç penceredeki gerçek bir değere denk gelmek zorunda değildir. pct 50 verilirse ortancayı verir. İlk length-1 barda sonuç boştur.
plot(percentile_linear_interpolation(close, 50, 90), "P90")
Son 50 kapanışın %90'lık dilimini (interpolasyonlu) çizer.
hi = percentile_linear_interpolation(high, 50, 95) plot(hi, "Üst %95 bant")
Son 50 yükseğin %95'lik seviyesini uyarlanan üst bant olarak çizer.
percentile_nearest_rank(source, length, percent)
Son length bar içindeki değerlerden, en-yakın-rank yöntemiyle seçilen yüzdelik dilimi veren seri (her zaman penceredeki gerçek bir değer).
Pencere sıralanır ve yüzdeliğe karşılık gelen sıradaki gerçek değer döndürülür; interpolasyon yapılmaz, sonuç mutlaka penceredeki bir gözlemdir. İlk length-1 barda sonuç boştur.
plot(percentile_nearest_rank(close, 50, 90), "P90")
Son 50 kapanışın %90'lık dilimindeki gerçek değeri çizer.
lo = percentile_nearest_rank(low, 50, 10) plot(lo, "Alt %10 bant")
Son 50 düşüğün %10'luk seviyesini alt bant olarak çizer.
percentrank(source=close, length=20)
0 ile 100 arasında yüzdelik sıra serisi; ilk length bar None.
Son length bar içinde mevcut değere göre küçük veya eşit olanların oranı yüzde olarak hesaplanır.
Tek seri: (close - sma(close,length)) / ema(atr(length),length). İlk ~2*length-1 bar None.
atr_series None-warmup içerdiği için doğrudan ema'ya verilmez; geçerli kuyruk alınıp ema hesaplanır ve orijinal indekslere geri haritalanır. close ham OHLC olduğundan sma için ek önlem gerekmez. Payda sıfırsa o bar None.
Gün-içi bara hizalıdır; destek/direnç referansı olarak kullanılır.
11 elemanlı dizi: [Pivot, R1, S1, R2, S2, R3, S3, R4, S4, R5, S5]; köşeli parantezle indekslenir (lv[0]=Pivot). Yönteme göre üst seviyeler boş (na) olabilir.
Seviyeler, son TAMAMLANMIŞ dönemin (anchor'ın işaretlediği iki başlangıç arasındaki barların) yüksek/düşük/kapanışından hesaplanır. type verilmezse "Traditional" kullanılır. Woodie ve DM açılışı da hesaba katar; DM yalnız Pivot, R1 ve S1 üretir, üstü boştur.
Diziyi indeksle: lv = pivotLevels(...) sonra lv[0] Pivot, lv[1] R1, lv[2] S1'dir.
lv = pivotLevels("Traditional", barIndex % 50 == 0) plot(lv[0], "Pivot") plot(lv[1], "R1") plot(lv[2], "S1")
Her 50 barda bir dönem başlangıcı sayarak Pivot, R1 ve S1 seviyelerini çizer.
lv = pivotLevels("Fibonacci", barIndex % 100 == 0) plot(lv[0], "P") plot(lv[3], "R2") plot(lv[4], "S2")
Fibonacci yöntemiyle Pivot, R2 ve S2 seviyelerini 100-bar dönemlerle çizer.
pivothigh(leftbars=2, rightbars=2)
Pivot tepe yüksek değeri serisi; pivot olmayan barlarda None. Değer, sağ-onay nedeniyle rightbars bar gecikmeli dolar.
Pivot, solundaki leftbars ve sağındaki rightbars barın hepsinden kesin büyük olmalıdır (eşitlik pivot saymaz). Sağ tarafın onayı gerektiğinden değer pivot bardan rightbars bar sonra görünür.
pivotlow(leftbars=2, rightbars=2)
Onay barinda pivot dip fiyati; pivot olmayan barlarda bos (na).
Merkez bar, solunda leftbars ve saginda rightbars adet barin tumunden daha dusuk dip yapmali. Deger, pivotun kesinlestigi (merkez + rightbars) bara yazilir; bu yuzden ileriye bakma yoktur. Pivot High gostergesinin dip karsiligidir.
ppo(source, fast=12, slow=26, signal=9)
Kayıt: .ppo (osilatör %), .signal (sinyal çizgisi), .hist (histogram = ppo - signal). İlk slow-1 bar None, sinyal/histogram ise slow+signal-2 bardan sonra başlar.
MACD ile aynı mantık fakat mutlak fark yerine yavaş EMA'ya göre yüzde kullanır; bu sayede farklı fiyat seviyelerindeki semboller karşılaştırılabilir ölçeğe gelir.
Gün-içi grafikte bir önceki günün kapanışına erişmek için.
Pozitif Hacim Endeksi — hacmin YUKSELDIGI barlarda fiyat degisimini biriktirir, digerlerinde tasinir. Baslangic degeri 1,0.
Kumulatif/carpimsal bir endekstir: baslangic 1,0 oldugu icin degerler 1,0 mertebesinde kalir (ornegin 0,78-1,25). Klasik literaturdeki 1000 tabanli surumle KARISTIRMAYIN — bu surum referans dil ta.nvi/ta.pvi ile ayni tabani kullanir. NVI "bilincli para", PVI "kalabalik" yorumuyla birlikte kullanilir.
pvo(fast=12, slow=26, signal=9)
Kayıt: .pvo (osilatör değeri), .signal (sinyal çizgisi), .hist (histogram = pvo - signal). İlk N bar yetersiz veride None.
PPO ile aynı hesap mantığı, kapanış yerine hacme uygulanır. Pozitif PVO hızlı hacim ortalamasının yavaşın üzerinde olduğunu (artan hacim ilgisi) gösterir.
Standart kümülatif PVT matematiği kullanılır. İlk bar 0'dan başlar; önceki kapanış 0 ise o barın katkısı sıfıra bölünmeyi önlemek için atlanır. OBV'ye benzer ancak hacmi tam değil, yüzdesel fiyat değişimiyle ağırlıklandırır.
Tek seri: her bar için PZO değeri (ilk length-1 bar None).
ema_series SMA ile başlar (Wilder), bu yüzden ilk geçerli değer length-1. bardadır.
close − open farkının length pencereli basit hareketli ortalaması (tek seri).
Pozitif değer alıcı, negatif değer satıcı baskınlığını gösterir; ilk length-1 bar None.
Son length bar içindeki en yüksek ile en düşük değerin farkını (aralık genişliğini) veren seri.
highest(source, length) − lowest(source, length) olarak hesaplanır; fiyat biriminde bir oynaklık/aralık ölçüsüdür. İlk length-1 barda sonuç boştur.
plot(range(close, 20), "20-bar aralık")
Son 20 barda en yüksek ile en düşük kapanış arasındaki farkı çizer.
plot(range(close, 10) / close * 100, "Aralık %")
10-bar aralığı fiyata oranlayarak yüzdesel oynaklık olarak çizer.
-100 ile 100 arası RCI değeri serisi; ilk length-1 bar None.
+100'e yakın değer güçlü yükseliş, -100'e yakın değer güçlü düşüş eğilimini gösterir. Eşit fiyatlarda ortalama sıra kullanılır.
relvol(length=14, stdevLen=10)
0-100 arasinda salinan tek seri (RVI degeri)
stdev close uzerine populasyon (N'e bolunen) bazlidir. Yukari ve asagi standart sapmalar Wilder RMA ile ayri yumusatilir; bu nedenle ilk stdevLen-1 + length bar None doner.
Wilder RMA serisi.
rsi ve atr'nin içindeki düzleştirme. Aynı periyotta ema'dan daha yavaş tepki verir.
rmi(source, length=14, momentum=4)
0–100 aralığında RMI serisi; ısınma barları None.
İlk geçerli değer momentum + length - 1. barda oluşur (varsayılanlarda 17. bar).
Yüzde değişim (Rate of Change) serisi.
Momentumu ölçer; pozitif değer yükseliş, negatif değer düşüş hızını gösterir.
Sıfır etrafında salınan filtrelenmiş osilatör serisi; ilk 2 bar warmup nedeniyle boştur.
İki aşamalı bant-geçiş filtresidir: önce hp periyotlu 2-kutuplu yüksek-geçiş trend/DC bileşenini, ardından lp periyotlu Super Smoother yüksek-frekans gürültüyü süzer. Özyinelemelidir; sabit girdide çıktı sıfıra iner.
0 ile 100 arasında salınan göreceli güç serisi.
70 üstü aşırı alım, 30 altı aşırı satım kabul edilir. Tek başına değil, trend yönüyle birlikte değerlendirmek daha güvenilirdir.
Uzunluğu düşürmek (ör. 7) göstergeyi daha oynak, yükseltmek daha yumuşak yapar.
plot(rsi(close, 14), "RSI")
14 barlık göreceli güç göstergesini 0–100 aralığında çizer.
r = rsi(close, 14) bgcolor(r > 70 ? "#ef535026" : na)
RSI 70'in üstündeyken arka planı hafif kırmızıya boyar (aşırı alım uyarısı).
Kayıt: .rvi (ana çizgi) ve .signal (rvi'nin swma sinyali).
SWMA sabit 4 uzunlukludur; ilk barlar ile payda sıfır olduğunda None döner.
Kayıt: .high (yukarı trend gücü) ve .low (aşağı trend gücü). 1'in üzeri trend, altı rastgele/yatay hareket işareti sayılır.
İlk length bar None döner. atr(k) Wilder ATR ile hesaplanır; mevcut atr_series yardımcısı doğrudan çağrılır.
sar(start=0.02, inc=0.02, max=0.2)
Parabolic SAR değerleri (tek seri); uptrend'de fiyatın altında, downtrend'de üstünde nokta üretir.
İlk bar None'dır; trend ikinci bardan başlar. AF her yeni uç noktada inc kadar artar, max ile sınırlanır ve trend dönüşünde start değerine sıfırlanır.
Her bar için son length barın aritmetik ortalamasını taşıyan seri.
İlk length-1 barda yeterli veri olmadığından sonuç boştur (na).
length ne kadar büyükse çizgi o kadar yumuşak ama o kadar gecikmeli olur.
plot(sma(close, 20), "SMA20")
20 barlık basit ortalamayı fiyat panosuna çizer.
fast = sma(close, 10) slow = sma(close, 50) plot(fast, "Hızlı") plot(slow, "Yavaş")
Hızlı ve yavaş iki ortalama; kesişimleri trend dönüşü olarak okunur.
smi(length=10, smooth1=3, smooth2=3)
Kayıt: .smi (Stochastic Momentum Index, -100..+100) ve .signal (SMI'nin smooth2 EMA'sı).
Chart H/L/C serilerini kullanır. İlk length-1 + çift EMA gecikmesi kadar bar None döner. den=0 olan barlarda smi None'dır.
stc(source?, fast=23, slow=50, cycle=10)
0 ile 100 arasında salınan tek seri; trend yönü ve dönüş noktaları için kullanılır
Yavaş EMA hazır olana kadar ilk barlar boştur (slow uzunluğu kadar ısınma). Değerler MACD'nin çift kademeli stokastik döngüsünden gelir; güçlü trendlerde 0 veya 100'e doygunlaşır.
Rolling standart sapma (volatilite) serisi.
Z-score için sık kullanılır: (close − sma(close,n)) / stdev(close,n).
stoch(length=14, smoothK=1, smoothD=3, source?, highSrc?, lowSrc?)
İki alanlı kayıt: .k (hızlı çizgi) ve .d (sinyal çizgisi); 0–100 arası.
20 altı aşırı satım, 80 üstü aşırı alım kabul edilir. Yüksek/düşük/kapanış kullanır.
İki alanlı kayıt döndürür: s = stoch(14,3,3), sonra s.k ve s.d kullan.
s = stoch(14, 3, 3) plot(s.k, "%K") plot(s.d, "%D")
%K ve %D çizgilerini birlikte çizer; 20/80 bantlarıyla değerlendirilir.
s = stoch(14, 1, 3) plotshape(crossover(s.k, s.d), "K, D üstü")
%K, %D'yi yukarı kestiği barları işaretler (momentum yukarı döner).
stochRsi(rsiSource=close, rsiLen=14, stochLen=14, smoothK=3, smoothD=3)
İki alanlı kayıt:.k (hızlı çizgi) ve.d (sinyal çizgisi); 0–100 arası.
Önce RSI hesaplanır, sonra RSI'ye stochastic uygulanır; stoch(stochLen, smoothK, smoothD, rsi, rsi, rsi) ile birebir aynıdır. RSI'nin kendi aralığındaki yerini ölçtüğü için düz RSI'den daha duyarlıdır.
s = stochRsi(close, 14, 14, 3, 3) plot(s.k, "%K") plot(s.d, "%D")
RSI üstünden %K ve %D çizer; 20/80 bantlarıyla değerlendirilir.
s = stochRsi(close, 14, 14, 3, 3) plotshape(crossover(s.k, s.d), "K, D üstü")
%K, %D'yi yukarı kestiği barları işaretler (RSI momentumu yukarı döner).
supersmoother(source, length=10)
Pürüzsüzleştirilmiş değer serisi; ilk 2 bar None.
2-kutuplu Butterworth Super Smoother; katsayı toplamı 1 (DC kazanç 1), sabit girişte aynı sabite yakınsar.
supertrend(factor=3, atrPeriod=10)
İki alanlı kayıt: .line (takip çizgisi), .direction (+1 yukarı, −1 aşağı).
.direction işaret değiştirince trend döner. .line yukarı-trendde fiyatın altında, aşağı-trendde üstünde durur.
Simetrik ağırlıklı hareketli ortalama serisi.
Uzunluk sabittir (4) ve ağırlıklar [1,2,2,1]/6'dır; bu nedenle uzunluk parametresi almaz. İlk 3 bar warmup nedeniyle None döner.
t3(source, length=8, vfactor=0.7)
Tillson T3 hareketli ortalama serisi (ilk barlar yetersiz veri nedeniyle boş).
Altı ardışık EMA zinciri nedeniyle ilk yaklaşık 6*(length-1) bar değer üretmez.
Üçlü üstel hareketli ortalama serisi (her bar için değer; ilk 3·(length−1) bar boş).
TEMA, EMA'nın üç kat uygulanmasıyla oluşan gecikmeyi bileşik biçimde dengeler; klasik EMA'ya göre fiyat dönüşlerine daha hızlı tepki verir.
0-100 aralığında tek seri; ilk (majorLen-1 + minorLen-1) bar yetersiz veri nedeniyle None.
50 referans çizgisi yön ayrımıdır: değer 50 üstündeyken yukarı, altındayken aşağı yönlü baskı baskındır. Tüm sapmalar sıfırsa sonuç 50 kabul edilir.
max(H−L, |H−önceki C|, |L−önceki C|); yumuşatma yoktur. ATR'nin yumuşatılmamış halidir.
Her bar için üçgensel hareketli ortalama değerini içeren seri; ilk (length-1) bar yetersiz veri nedeniyle None'dır.
İç içe iki SMA ile hesaplanır: önce ceil((n+1)/2) pencereli SMA, ardından floor(n/2)+1 pencereli SMA. Toplam ısınma süresi length-1 bardır.
Her bar icin TRIX degeri (yetersiz ilk barlar None).
Uclu EMA nedeniyle ilk yaklasik 3*(length-1)+1 bar None doner; sifir bolme korunur.
Her bar için bir-bar-ileri lineer regresyon tahmini; ilk length-1 bar None.
linreg(source, length, offset=-1) ile özdeştir; offset=-1 doğruyu bir sonraki bara (x=length) projekte eder.
tsi(source, long=25, short=13)
-100 ile +100 arasında salınan TSI momentum serisi.
Momentum, kaynağın bir önceki bara göre farkıdır; çift EMA yumuşatması nedeniyle ilk long+short+1 civarı bar None döner.
ttmsqueeze(length=20, bbMult=2, kcMult=1.5)
Kayıt: .on (bool — sıkışma açık mı) ve .mom (float — lineer regresyon momentumu).
.on, ATR ısınması nedeniyle ilk length+1 barda None; .mom ise kaynak ısınması üstüne linreg ısınması eklendiğinden ilk ~2*length-2 barda None döner. BB standart sapması popülasyon (biased) bazlıdır, bbands konvansiyonuyla tutarlıdır.
Her bar için Ulcer Index değeri (≥ 0); ilk length-1 bar None.
Yalnızca düşüşleri (drawdown) cezalandırır; standart sapmadan farklı olarak yukarı hareket riski artırmaz. Yüksek değer = daha derin/uzun düşüş.
0-100 bandında tek seri (Ultimate Oscillator değeri); ilk `slow` bar None.
Alım baskısı BP = kapanış - min(düşük, önceki kapanış); gerçek aralık TR = max(yüksek, önceki kapanış) - min(düşük, önceki kapanış). Her periyot için ortalama = Σ(BP)/Σ(TR); UO = 100*(4*hızlı + 2*orta + yavaş)/7. Standart Williams matematiği uygulanmıştır.
valueWhen(condition, source, occurrence=0)
Koşulun (n kadar geriye giderek) en son true olduğu bardaki kaynak değerini o bardan itibaren taşıyan seri.
Koşul true olduğunda kaynak değeri yakalanır ve sonraki barlarda korunur; n=0 en son oluşumu, n=1 bir öncekini verir. Koşul henüz hiç gerçekleşmediyse sonuç boştur (na).
vw = valueWhen(crossover(close, sma(close,20)), close) plot(vw, "Son kesişim fiyatı")
Fiyat SMA20'yi son kez yukarı kestiği bardaki kapanışı taşıyan bir çizgi çizer.
hi = valueWhen(high == cumMax(high), high) plot(hi, "Son zirve fiyatı")
En son yeni zirve yapıldığı bardaki yüksek değeri hatırlar ve çizer.
Kaynak serinin son length bar üzerindeki popülasyon varyansı serisi.
Varyans, ortalamadan (hareketli ortalama) sapmaların karelerinin ortalamasıdır; standart sapmanın (stdev) karesine eşittir ve serinin yayılımını ölçer.
Her bar için VHF değeri (trend gücü; yüksek = trend, düşük = yatay).
İlk length-1 bar None; pencere mutlak değişim toplamı sıfırsa o bar None.
vidya(source, length=14, cmoLen=9)
Her bar için VIDYA değeri serisi; ilk cmoLen bar None.
Düzeltme katsayısı k = (2/(length+1)) * |CMO|; CMO yatay piyasada 0'a yaklaşır ve ortalama kaynağa kilitlenir.
Hacim osilatörü serisi (yüzde); ilk (slow-1) bar None.
Kaynak hacim chart'ın hacmidir; ayrı bir kaynak almaz. Pozitif = hacim yavaş ortalamanın üzerinde.
İki alanlı kayıt: .plus (VI+, yükseliş gücü) ve .minus (VI-, düşüş gücü).
VI+ ile VI- kesişimleri trend dönüşü sinyali olarak okunur; ikisi de tipik olarak 1.0 civarında salınır.
Gün içi işlemde sık kullanılan referans seviyedir; fiyatın VWAP üstünde ya da altında olması yön fikri verir.
Fiyatın VWAP'ı yukarı kesmesi gün içi güç, aşağı kesmesi zayıflık okunur.
plot(vwap(), "VWAP")
Hacim-ağırlıklı ortalama fiyatı referans çizgi olarak çizer.
plotshape(crossover(close, vwap()), "VWAP üstü")
Kapanışın VWAP'ı yukarı kestiği barları işaretler.
Hacim-ağırlıklı ortalama serisi.
Ağırlık = bar hacmi; düşük hacimli barlar ortalamayı daha az etkiler.
vzo(source, volume, length=14)
Hacim Bölge Osilatörü serisi (yaklaşık -100 ile +100 arası); pozitif değer yön-hacmin alıcı baskın, negatif değer satıcı baskın olduğunu gösterir.
İlk length-1 bar warmup nedeniyle None döner. EMA hacmi sıfırsa o bar None'dır (sıfıra bölme koruması).
Hacim kullanmaz; yalnızca H/L/C ile kümülatif birikim/dağılım hesaplar. İlk bar kümülatif taban olarak 0 ile başlar.
Kayıt: .wt1 (ana WaveTrend çizgisi) ve .wt2 (wt1'in 4 periyotluk basit hareketli ortalaması)
wt1 ile wt2'nin kesişimleri sinyal olarak kullanılır; uç bölgeler aşırı alım/satım göstergesidir
Tek seri: her bar için Williams Vix Fix değeri (yüzde).
Chart H/L/C verisini kullanır; ilk (length-1) bar yetersiz veri nedeniyle None döner.
−100 ile 0 arasında salınan Williams %R serisi.
−20 üstü aşırı alım, −80 altı aşırı satım olarak yorumlanır.
Ağırlıklı hareketli ortalama serisi.
Son bara en yüksek ağırlık verilir; ağırlıklar 1'den length'e doğru artar.
−100 ile 0 arasında salınan Williams %R serisi.
Yüksek/düşük/kapanış kullanır. Ölçek terstir: 0'a yakın değerler tepeyi (aşırı alım), −100'e yakın değerler dibi (aşırı satım) gösterir; −20 üstü aşırı alım, −80 altı aşırı satım kabul edilir.
plot(wpr(14), "Williams %R")
14 barlık Williams %R göstergesini −100…0 aralığında çizer.
w = wpr(14) plotshape(crossover(w, -80), "Dipten dönüş")
Gösterge −80'i yukarı kestiği barları (olası dip toparlanması) işaretler.
Williams Degisken Birikim/Dagitim — bar-basina deger: (close-open)/(high-low) x volume. high==low ise bos.
Grafigin OHLCV verisinden hesaplanir, argument almaz. accdist KUMULATIF (cizgi), iii/wvad bar-basina degerdir — karistirmayin.
Zero-Lag EMA değerlerinden oluşan seri; ilk (lag + length - 1) bar None.
lag = floor((length-1)/2). Kaynağa gecikme telafisi eklenir (src + (src - src[lag])), ardından EMA uygulanır.
Her bar için z-skoru serisi; ilk length-1 bar None.
Standart sapma populasyon (biased) bazlıdır. Pencerede standart sapma sıfırsa değer 0.0 döner.